TBILLYIELD
返回国库券的收益率。
语法
TBILLYIELD(<settlement>, <maturity>, <pr>)
parameters
| 术语 | 定义 |
|---|---|
settlement |
国库券的结算日。 安全结算日是向买家交易国库券发行日期之后的日期。 |
maturity |
国库券的到期日。 到期日是国库券到期的日期。 |
pr |
国库券每100美元面值的价格。 |
返回值
国库券的收益率。
备注
日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448，因为它是1899年12月30日之后的39,448天。
TBILLYIELD 的计算方式如下：
$$\text{TBILLYIELD} = \frac{100 - \text{pr}}{\text{pr}} \times \frac{360}{\text{DSM}}$$
其中：
- $\text{DSM}$ = 从结算日到到期日之间的天数，不包括结算日之后一个多日历年的任何到期日。
settlement 和 maturity 被截断为整数。
如果出现以下错误，则返回错误：
- settlement 或 maturity 不是有效日期。
- 结算≥到期日或到期日是结算后的一年多。
- pr ≤ 0。
在计算列或行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
示例
以下 DAX 查询：
| 数据 | 描述 |
|---|---|
| 2008/3/31 | 结算日期 |
| 2008/6/1 | 成熟度日期 |
| \$98.45 | 每 \$100 面值的价格 |
EVALUATE
{
TBILLYIELD(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 98.45)
}
使用上述条款返回国库券的收益率。
| [值] |
|---|
| 0.0914169629253426 |