PRICE

适用于：计算列计算表度量值视觉计算

返回支付定期利息的债券的每 \$100 面值的价格。

语法

PRICE(<settlement>, <maturity>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

参数

basis 参数接受以下值：

返回值

每个 \$100 面值的价格。

言论

• 日期存储为顺序序列号，以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448，因为它是1899年12月30日之后的39,448天。

• 结算日是买家购买优惠券（如债券）的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如，假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券，六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，到期日为 2038 年 1 月 1 日，即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。

• settlement 和 maturity 被截断为整数。

• 基数和频率四舍五入为最接近的整数。

• 如果出现以下错误，则返回错误：

  • settlement 或 maturity 不是有效日期。
  • settlement ≥ maturity.
  • rate < 0.
  • yld < 0.
  • 兑换≤ 0。
  • frequency 是 1、2 或 4 以外的任意数字。
  • basis < 0 或 basis > 4。

• 在计算列或行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

重要提示：

• 当 N > 1 （N 是结算日和兑换日之间支付的息票数），PRICE 的计算方式如下：

  $$\text{PRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}）} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}}{\text{frequency}}}{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}）}} \bigg] - \bigg[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \bigg]$$

• 当 N = 1（N 是结算日和兑换日之间应支付的息票数），PRICE 计算如下：

  $$\text{DSR} = \text{E} - \text{A}$$

  $$\text{T1} = 100 次 \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} + \text{redemption}$$

  $$\text{T2} = \frac{\text{yld}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DSR}}{\text{E}} + 1$$

  $$\text{T3} = 100 次 \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}}$$

  $$\text{PRICE} = \frac{\text{T1}}{\text{T2}} - \text{T3}$$

  哪里：

  • $\text{DSC}$ = 从结算日到下一个优惠券日期的天数。
  • $\text{E}$ = 结算日下降的息票期中的天数。
  • $\text{A}$ = 从优惠券期开始到结算日期的天数。

例

以下 DAX 查询：

EVALUATE
{
  PRICE(DATE(2008,2,15), DATE(2017,11,15), 0.0575, 0.065, 100, 2, 0)
}

使用上述条款返回债券的债券价格。