ODDLYIELD

适用于：计算列计算表度量值视觉计算

返回具有奇数（短或长）的债券的收益率。

语法

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

参数

basis 参数接受以下值：

返回值

安全性的收益率。

言论

• 日期存储为顺序序列号，以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448，因为它是1899年12月30日之后的39,448天。

• 结算日是买家购买优惠券（如债券）的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如，假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券，六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，到期日为 2038 年 1 月 1 日，即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。

• ODDLYIELD 的计算方式如下：

  $$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{（\text{redemption} + （\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i }}） \times \frac{100 \times \text{rate}{\text{frequency}}]） - （\text{par} + （\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}__{i}}{\text{NL}_{i}} ） \times \frac{100 \times \text{rate}{\text{frequency}}）}{\text{par} + （\sum^{\text{NC}}_{i=） 1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}} \ times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}}）} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{frequency}}{（\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}}）} \bigg]$$

  哪里：

  • $\text{A}_{i}$ = $i^{th}$的应计天数，或奇数期间内最后一个准息票期，从兑换前的最后一个利息日期算起向前计算。
  • $\text{DC}_{i}$ = $i^{th}$或最后一个准息票期（以实际息票期的长度分隔）中的天数。
  • $\text{NC}$ = 适合奇数期的准优惠券周期数;如果此数字包含一个分数，则会将其提升为下一个整数。
  • $\text{NL}_{i}$ = $i^{th}$的正常长度，或奇数优惠券期间内最后的准优惠券期。

• settlement、maturity、last_interest 截断为整数。

• 基数和频率四舍五入为最接近的整数。

• 如果出现以下错误，则返回错误：

  • settlement、maturity、last_interest不是有效日期。
  • 未满足到期 > 结算 > last_interest。
  • rate < 0.
  • pr ≤ 0.
  • 兑换≤ 0。
  • frequency 是 1、2 或 4 以外的任意数字。
  • basis < 0 或 basis > 4。

• 在计算列或行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

例

以下 DAX 查询：

EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

使用上面指定的术语返回具有奇数（短）的证券的收益率。