通过

ODDFYIELD

  • 项目

适用于：计算列计算表度量值视觉计算

返回第一个周期为奇数（短或长）的债券的收益率。

语法

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

参数

术语 定义
settlement 证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。
maturity 债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。
issue 安全问题日期。
first_coupon 证券的第一个优惠券日期。
rate 债券的利率。
pr 证券的价格。
redemption 每个 \$100 面值的安全兑换值。
frequency 每年的息票付款数。 对于年度付款，频率 = 1;对于半年，频率 = 2;对于季度，频率 = 4。
basis （可选）要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基，则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。

basis 参数接受以下值：

Basis 日计数基数
0 或省略 美国 （NASD） 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回值

安全性的收益率。

言论

  • 日期存储为顺序序列号，以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448，因为它是1899年12月30日之后的39,448天。

  • settlement 日期是买家购买优惠券（如债券）的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如，假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券，六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，到期日为 2038 年 1 月 1 日，即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。

  • ODDFYIELD 是使用迭代方法计算的。 它根据用于函数 ODDFPRICE的公式使用牛顿方法。 收益率通过 100 次迭代更改，直到给定收益率的估计价格接近于价格。 有关 ODDFPRICE 使用的公式，请参阅 ODDFYIELD。

  • settlement、maturity、issue 和 first_coupon 截断为整数。

  • 基数和频率四舍五入为最接近的整数。

  • 如果出现以下错误，则返回错误：

    • settlement、maturity、issue或 first_coupon 不是有效日期。
    • maturity > first_coupon > settlement > issue 不满意。
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency 是 1、2 或 4 以外的任何数字。
    • basis < 0 或 basis> 4。

  • 在计算列或行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

例

数据 参数说明
2008 年 11 月 11 日 结算日期
2021 年 3 月 1 日 成熟度日期
2008 年 10 月 15 日 发行日期
2009 年 3 月 1 日 第一个优惠券日期
5.75% 优惠券百分比
84.50 价格
100 Redemptive 值
2 频率为半年
0 30/360 基础

以下 DAX 查询：

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

使用上述术语返回具有奇数（短或长）第一个周期的证券的收益率。

[值]
0.0772455415972989