ODDFPRICE

适用于：计算列计算表度量值视觉计算

返回第一个周期为奇数（短或长）的证券每 \$100 面值的价格。

语法

ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

参数

basis 参数接受以下值：

返回值

每个 \$100 面值的价格。

言论

• 日期存储为顺序序列号，以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448，因为它是1899年12月30日之后的39,448天。

• 结算日是买家购买优惠券（如债券）的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如，假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券，六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，到期日为 2038 年 1 月 1 日，即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。

• ODDFPRICE 的计算方式如下：

  奇数短首张优惠券：

  $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}） }}}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{（1 + \frac{\\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（\frac{\text{DSC}}{\text{E}}}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \times \frac{100 \times \f frac{\text{rate}}{\text{frequency}}}{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}）}}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \Big] $$

  哪里：

  • $\text{A}$ = 从息票期开始到结算日（应计天数）的天数。
  • $\text{DSC}$ = 从结算日到下一个优惠券日期的天数。
  • $\text{DFC}$ = 从奇数第一张优惠券开始到第一个优惠券日期的天数。
  • $\text{E}$ = 优惠券周期中的天数。
  • $\text{N}$ = 结算日和兑换日期之间应支付的优惠券数。 （如果此数字包含一个分数，则会将其提升为下一个整数。

  奇长的第一张优惠券：

  $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（\text{N} + \text{N}_{q} + \frac{{\text{DSC}}{\text{E}}}}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \Big[ \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big] }{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（\text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}}}} \bigg] + \bigg[ \sum^{\text{N}}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}{（1 + \frac{\text{yld}{\text{frequency}}）^{（k - \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}）}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}{\text{NL}_{i}} \Big]$$

  哪里：

  • $\text{A}_{i}$ = 从 $i^{th}$ 开始的天数，或奇数期间内最后的准优惠券期。
  • $\text{DC}_{i}$ = 从日期日期（或发行日期）到第一张准优惠券（$i = 1$）或准优惠券天数（$i = 2$,..., $i = \text{NC}$）。
  • $\text{DSC}$ = 从结算日到下一个优惠券日期的天数。
  • $\text{E}$ = 优惠券周期中的天数。
  • $\text{N}$ = 在第一个实际优惠券日期和兑换日期之间支付的优惠券数。 （如果此数字包含一个分数，则会将其提升为下一个整数。
  • $\text{NC}$ = 适合奇数的准优惠券周期数。 （如果此数字包含一个分数，则会将其提升为下一个整数。
  • $\text{NL}_{i}$ = 完整$i^{th}$或奇数期间内最后的准优惠券期的正常长度。
  • $\text{N}_{q}$ = 结算日期与第一张优惠券之间的整个准息票期数。

• settlement、maturity、issue 和 first_coupon 截断为整数。

• 基数和频率四舍五入为最接近的整数。

• 如果出现以下错误，则返回错误：

  • settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是有效日期。
  • 未满足 > first_coupon > 结算 > 问题。
  • rate < 0.
  • yld < 0.
  • 兑换≤ 0。
  • frequency 是 1、2 或 4 以外的任意数字。
  • basis < 0 或 basis > 4。

• 在计算列或行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

例

以下 DAX 查询：

EVALUATE
{
  ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}

使用上述条款，返回具有奇数（短或长）第一个周期的证券每 \$100 面值的价格。