Aracılığıyla paylaş

ODDLPRICE

  • Makale

Şunlar için geçerlidir:Hesaplanan sütunHesaplanan tabloÖlçüGörsel hesaplama

Son kupon dönemine sahip tek (kısa veya uzun) bir menkul kıymetin \$100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.

Sözdizimi

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametre

Terim Tanım
settlement Menkul kıymetin düzenleme tarihi. Menkul kıymet düzenleme tarihi, menkul değerin alıcıya satıldığı çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
maturity Menkul değerin vade tarihi. Vade tarihi, menkul değerin süresinin dolduğu tarihtir.
last_interest Menkul değerin son kupon tarihi.
rate Menkul kıymetin faiz oranı.
yld Menkul kıymetin yıllık verimi.
redemption Menkul değerin \$100 yüz değeri başına kullanım değeri.
frequency Yıllık kupon ödemelerinin sayısı. Yıllık ödemeler için sıklık = 1; yarı dilde, sıklık = 2; üç aylık dönem için sıklık = 4.
basis (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

basis parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Basis Gün sayısı temel
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

\$100 yüz değeri başına fiyat.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'da, 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899 tarihinden 39.448 gün sonra olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

  • Düzenleme tarihi, alıcının bono gibi bir kupon satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kupon süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30 yıllık bir tahvilin verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. Çıkış tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi ise 1 Ocak 2008 çıkış tarihinden 30 yıl sonra olan 1 Ocak 2038 olacaktır.

  • düzenleme, vade ve last_interest tamsayılara yuvarlanır.

  • temel ve sıklık en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu durumda bir hata döndürülür:

    • düzenleme, vade veya last_interest geçerli bir tarih değil.
    • vade > düzenleme > last_interest karşılanmaz.
    • oran < 0.
    • yld < 0.
    • kullanım ≤ 0.
    • sıklık 1, 2 veya 4 dışında bir sayıdır.
    • temel < 0 veya temel > 4.

  • Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki DAX sorgusu:

veri Bağımsız Değişken açıklaması
7 Şubat 2008, Saat 2008 Kapatma tarihi
15 Haziran 2008, Ağustos 2008, Ağustos 2008, Ağustos 2008, Ağustos Vade tarihi
15 Ekim 2007, Cumartesi Son faiz tarihi
3,75% Yüzde kuponu
4.05% Verim yüzdesi
\$100 Redemptive değeri
2 Sıklık altı aylık
0 30/360 esası 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak son kupon dönemine sahip tek (kısa veya uzun) bir menkul kıymetin \$100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.

[Değer]
99.8782860147213