Aracılığıyla paylaş

ODDFYIELD

  • Makale

Şunlar için geçerlidir:Hesaplanan sütunHesaplanan tabloÖlçüGörsel hesaplama

İlk dönemi tek (kısa veya uzun) olan bir menkul değerin verimini döndürür.

Sözdizimi

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametre

Terim Tanım
settlement Menkul kıymetin düzenleme tarihi. Menkul kıymet düzenleme tarihi, menkul değerin alıcıya satıldığı çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
maturity Menkul değerin vade tarihi. Vade tarihi, menkul değerin süresinin dolduğu tarihtir.
issue Menkul değerin çıkış tarihi.
first_coupon Menkul kıymetin ilk kupon tarihi.
rate Menkul kıymetin faiz oranı.
pr Menkul kıymetin fiyatı.
redemption Menkul değerin \$100 yüz değeri başına kullanım değeri.
frequency Yıllık kupon ödemelerinin sayısı. Yıllık ödemeler için sıklık = 1; yarı dilde, sıklık = 2; üç aylık dönem için sıklık = 4.
basis (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

basis parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Basis Gün sayısı temel
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

Menkul kıymetin verimi.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'da, 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899 tarihinden 39.448 gün sonra olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

  • settlement tarihi, alıcının bono gibi bir kupon satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kupon süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30 yıllık bir tahvilin verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. Çıkış tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi ise 1 Ocak 2008 çıkış tarihinden 30 yıl sonra olan 1 Ocak 2038 olacaktır.

  • ODDFYIELD yinelemeli bir yöntem kullanılarak hesaplanır. ODDFPRICEişlevi için kullanılan formülü temel alan Newton yöntemini kullanır. Verim, verilen verimle tahmini fiyat fiyata yakın olana kadar 100 yinelemeyle değiştirilir. ODDFPRICE tarafından kullanılan formül için bkz. ODDFYIELD.

  • düzenleme, vade, çıkış ve first_coupon tamsayılara yuvarlanır.

  • temel ve sıklık en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu durumda bir hata döndürülür:

    • settlement, maturity, issueveya first_coupon geçerli bir tarih değil.
    • maturity > first_coupon > settlement > issue memnun değil.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency 1, 2 veya 4 dışında bir sayıdır.
    • basis < 0 veya basis> 4.

  • Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnek

veri Bağımsız Değişken açıklaması
11 Kasım 2008, İstanbul Kapatma tarihi
1 Mart 2021, İstanbul Vade tarihi
15 Ekim 2008, Cumartesi Çıkış tarihi
1 Mart 2009 İlk kupon tarihi
5,75% Yüzde kuponu
84.50 Fiyat
100 Redemptive değeri
2 Sıklık altı aylık
0 30/360 esası

Aşağıdaki DAX sorgusu:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak ilk dönemi tek (kısa veya uzun) olan bir menkul kıymetin verimini döndürür.

[Değer]
0.0772455415972989