ODDFPRICE

Şunlar için geçerlidir:Hesaplanan sütunHesaplanan tabloÖlçüGörsel hesaplama

İlk dönemi tek (kısa veya uzun) olan bir menkul kıymetin \$100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.

Sözdizimi

ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametre

basis parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Dönüş Değeri

\$100 yüz değeri başına fiyat.

Açıklamalar

• Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'da, 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899 tarihinden 39.448 gün sonra olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

• Düzenleme tarihi, alıcının bono gibi bir kupon satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kupon süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30 yıllık bir tahvilin verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. Çıkış tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi ise 1 Ocak 2008 çıkış tarihinden 30 yıl sonra olan 1 Ocak 2038 olacaktır.

• ODDFPRICE aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Tek kısa ilk kupon:

  $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text {E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \times \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \ bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \Big] $$

  nerede:

  • $\text{A}$ = kupon döneminin başlangıcından düzenleme tarihine (tahakkuk eden gün sayısı) kadar olan gün sayısı.
  • $\text{DSC}$ = düzenlemeden sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısı.
  • $\text{DFC}$ = tek ilk kuponun başlangıcından ilk kupon tarihine kadar olan gün sayısı.
  • $\text{E}$ = kupon dönemindeki gün sayısı.
  • $\text{N}$ = kapatma tarihi ile kullanım tarihi arasında ödenebilir kupon sayısı. (Bu sayı bir kesir içeriyorsa, sonraki tamsayıya yükseltilir.)

  Tek uzun ilk kupon:

  $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N} + \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \Big[ \sum^{\text{NC}}__{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big] }{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{\text{N}}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{ frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big]$$

  nerede:

  • $\text{A}_{i}$ = tek dönem içindeki $i^{th}$ veya son, yarı kupon döneminin başlangıcından itibaren geçen gün sayısı.
  • $\text{DC}_{i}$ = tarih tarihinden ilk yarı kupona ($i = 1$) veya yarı kupondaki gün sayısı ($i = 2$,..., $i = \text{NC}$).
  • $\text{DSC}$ = düzenlemeden sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısı.
  • $\text{E}$ = kupon dönemindeki gün sayısı.
  • $\text{N}$ = ilk gerçek kupon tarihi ile kullanım tarihi arasında ödenebilir kupon sayısı. (Bu sayı bir kesir içeriyorsa, sonraki tamsayıya yükseltilir.)
  • $\text{NC}$ = tek döneme uyan yarı kupon dönemlerinin sayısı. (Bu sayı bir kesir içeriyorsa, sonraki tamsayıya yükseltilir.)
  • $\text{NL}_{i}$ = tek dönem içindeki tam $i^{th}$ veya son, yarı kupon döneminin gün cinsinden normal uzunluğu.
  • $\text{N}_{q}$ = düzenleme tarihi ile ilk kupon arasındaki tam yarı kupon dönemlerinin sayısı.

• düzenleme, vade, çıkış ve first_coupon tamsayılara yuvarlanır.

• temel ve sıklık en yakın tamsayıya yuvarlanır.

• Şu durumda bir hata döndürülür:

  • düzenleme, vade, çıkış veya first_coupon geçerli bir tarih değil.
  • vade > first_coupon > düzenleme > sorunu karşılanmaz.
  • oran < 0.
  • yld < 0.
  • kullanım ≤ 0.
  • sıklık 1, 2 veya 4 dışında bir sayıdır.
  • temel < 0 veya temel > 4.

• Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki DAX sorgusu:

EVALUATE
{
  ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak ilk dönemi tek (kısa veya uzun) olan bir menkul kıymetin \$100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.