TBILLEQ

Returnerar obligationsekvivalent avkastning för en statsskuldväxeln.

Syntax

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Period	Definition
`settlement`	Statsskuldväxelns likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då statsskuldväxeln handlas till köparen.
`maturity`	Statsskuldväxelns förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då statsskuldväxeln upphör att gälla.
`discount`	Statsskuldväxelns diskonteringsränta.

Statsskuldväxelns obligationsekvivalent avkastning.

Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAXär 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.
TBILLEQ beräknas som:

$$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$

där:
- $\text{DSM}$ är antalet dagar mellan likvid och förfallodag som beräknas enligt 360 dagar per år.
avveckling och mognad trunkeras till heltal.
Ett fel returneras om:
- likvid eller förfallodag är inte ett giltigt datum.
- likviden ≥ förfallodatum eller löptid är mer än ett år efter likviden.
- rabatt ≤ 0.
Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Data	Beskrivning
3/31/2008	Likviddagen
6/1/2008	Förfallodag
9.14%	Procentuell diskonteringsränta

Följande DAX fråga:

EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

Returnerar obligationsekvivalent avkastning för en statsskuldväxeln med hjälp av de villkor som anges ovan.

[Värde]
0.094151493565943