TBILLEQ
gäller för:beräknad kolumn
beräknad tabell
Mått
Visuell beräkning
Returnerar obligationsekvivalent avkastning för en statsskuldväxeln.
Syntax
TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)
Parametrar
Period | Definition |
---|---|
settlement |
Statsskuldväxelns likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då statsskuldväxeln handlas till köparen. |
maturity |
Statsskuldväxelns förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då statsskuldväxeln upphör att gälla. |
discount |
Statsskuldväxelns diskonteringsränta. |
Returvärde
Statsskuldväxelns obligationsekvivalent avkastning.
Kommentarer
Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAXär 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.
TBILLEQ beräknas som:
$$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$
där:
- $\text{DSM}$ är antalet dagar mellan likvid och förfallodag som beräknas enligt 360 dagar per år.
avveckling och mognad trunkeras till heltal.
Ett fel returneras om:
- likvid eller förfallodag är inte ett giltigt datum.
- likviden ≥ förfallodatum eller löptid är mer än ett år efter likviden.
- rabatt ≤ 0.
Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).
Exempel
Data | Beskrivning |
---|---|
3/31/2008 | Likviddagen |
6/1/2008 | Förfallodag |
9.14% | Procentuell diskonteringsränta |
Följande DAX fråga:
EVALUATE
{
TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}
Returnerar obligationsekvivalent avkastning för en statsskuldväxeln med hjälp av de villkor som anges ovan.
[Värde] |
---|
0.094151493565943 |