ODDLYIELD

gäller för:beräknad kolumnberäknad tabellMåttVisuell beräkning

Returnerar avkastningen för ett värdepapper som har en udda (kort eller lång) sista period.

Syntax

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametrar

Parametern basis accepterar följande värden:

Returvärde

Säkerhetens avkastning.

Anmärkningar

• Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAXär 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.

• Likviddatumet är det datum då en köpare köper en kupong, till exempel en obligation. Förfallodatumet är det datum då en kupong upphör att gälla. Anta till exempel att en 30-årig obligation utfärdas den 1 januari 2008 och köps av en köpare sex månader senare. Utfärdandedatumet är den 1 januari 2008, likviddatumet blir den 1 juli 2008 och förfallodatumet blir den 1 januari 2038, vilket är 30 år efter utfärdandedatumet den 1 januari 2008.

• ODDLYIELD beräknas på följande sätt:

  $$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}}))}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{frequency}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$

  var:

  • $\text{A}_{i}$ = antal upplupna dagar för $i^{th}$, eller den sista, kvasikupongperioden inom en udda period som räknar framåt från det senaste räntedatumet före inlösen.
  • $\text{DC}_{i}$ = antal dagar som räknas i $i^{th}$, eller den sista, kvasikupongperioden som avgränsats av längden på den faktiska kupongperioden.
  • $\text{NC}$ = antal kvasi-kupongperioder som passar i udda period; om det här talet innehåller ett bråk höjs det till nästa heltal.
  • $\text{NL}_{i}$ = normal längd i dagar av $i^{th}$, eller sista, kvasi-kupongperiod inom udda kupongperiod.

• avveckling, mognad, last_interest trunkeras till heltal.

• bas och frekvens avrundas till närmaste heltal.

• Ett fel returneras om:

  • avveckling, förfallodatum, last_interest inte är ett giltigt datum.
  • förfallodag >> last_interest inte är uppfyllt.
  • < 0.
  • pr ≤ 0.
  • inlösen ≤ 0.
  • frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4.
  • grund < 0 eller grund > 4.

• Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

Följande DAX fråga:

EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Returnerar avkastningen för ett värdepapper som har en udda (kort eller lång) sista period med hjälp av de villkor som anges ovan.