Zdieľať cez

YIELDMAT

  • Článok

Vzťahuje sa na:vypočítaný stĺpecvypočítanej tabuľkyvizuálového výpočtu

Vráti ročný výnos cenného papiera, ktorý platí úrok v deň splatnosti.

Syntax

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parametre

Obdobie Definícia
settlement Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera predstavuje dátum nasledujúci po dátume vystavenia cenného papiera, v ktorom sa vykonalo obchodovanie s kupujúcim.
maturity Dátum splatnosti cenného papiera. Dátum splatnosti je dátum, kedy uplynie platnosť cenného papiera.
issue Dátum vystavenia cenného papiera.
rate Úroková sadzba cenného papiera k dátumu vystavenia.
pr Cena cenného papiera za \100 USD nominálnej hodnoty.
basis (Voliteľné) Typ základu počtu dní, ktorý sa má použiť. Ak je parameter basis vynechaný, predpokladá sa, že je 0. Akceptované hodnoty sú uvedené pod touto tabuľkou.

Parameter basis akceptuje nasledujúce hodnoty:

Basis základ dňa,
0 alebo vynechaný USA (NASD) 30/360
1 Skutočný/skutočný
2 Skutočný/360
3 Skutočný/365
4 Európska 30/360

Vrátená hodnota

Ročný výnos.

Poznámky

  • Dátumy sa ukladajú ako sekvenčné sériové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. V DAXje 30. december 1899 dňom 0 a 1. január 2008 je dňom 39 448, pretože je to 39 448 dní po 30. decembri 1899.

  • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti cenného papiera. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vystavený 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by tak bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov od 1. januára, 2008, dátumu vystavenia.

  • settlement, maturity, a issue sa skrátia na celé čísla.

  • basis sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo.

  • Chyba sa vráti, ak:

    • settlement, maturity, alebo issue nie sú platným dátumom.
    • podmienka vyrovnania >> nie je splnená.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • basis < 0 alebo basis > 4.

  • Táto funkcia nie je podporovaná na použitie v režime DirectQuery, keď sa používa vo vypočítaných stĺpcoch alebo v pravidlách zabezpečenia na úrovni riadkov (RLS).

Príklad

Údaje Popis
15-Mar-08 Dátum vyrovnania
3. novembra 08 Dátum splatnosti
8– nov-07 Dátum vystavenia
6.25% Percento polročného kupónu
100.0123 Cena
0 Základ 30/360 (pozri vyššie)

Nasledujúci DAX dotaz:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Vráti výnos cenného papiera za vyššie uvedených podmienok.

Hodnota
0.0609543336915387