Zdieľať cez

YIELDDISC

  • Článok

Vzťahuje sa na:vypočítaný stĺpecvypočítanej tabuľkyvizuálového výpočtu

Vráti ročný výnos pre diskontovaný cenný papier.

Syntax

YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

Parametre

Obdobie Definícia
settlement Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera predstavuje dátum nasledujúci po dátume vystavenia cenného papiera, v ktorom sa vykonalo obchodovanie s kupujúcim.
maturity Dátum splatnosti cenného papiera. Dátum splatnosti je dátum, kedy uplynie platnosť cenného papiera.
pr Cena cenného papiera za \100 USD nominálnej hodnoty.
redemption Hodnota uplatnenia cenného papiera na \$100 nominálnej hodnoty.
basis (Voliteľné) Typ základu počtu dní, ktorý sa má použiť. Ak je parameter basis vynechaný, predpokladá sa, že je 0. Akceptované hodnoty sú uvedené pod touto tabuľkou.

Parameter basis akceptuje nasledujúce hodnoty:

Basis základ dňa,
0 alebo vynechaný USA (NASD) 30/360
1 Skutočný/skutočný
2 Skutočný/360
3 Skutočný/365
4 Európska 30/360

Vrátená hodnota

Ročný výnos.

Poznámky

  • Dátumy sa ukladajú ako sekvenčné sériové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. V DAXje 30. december 1899 dňom 0 a 1. január 2008 je dňom 39 448, pretože je to 39 448 dní po 30. decembri 1899.

  • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti cenného papiera. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vystavený 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by tak bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov od 1. januára, 2008, dátumu vystavenia.

  • settlement a maturity sa skrátia na celé čísla.

  • basis sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo.

  • Chyba sa vráti, ak:

    • settlement alebo maturity nie sú platným dátumom.
    • settlement ≥ maturity.
    • pr ≤ 0.
    • uplatnenie ≤ 0.
    • basis < 0 alebo basis > 4.

  • Táto funkcia nie je podporovaná na použitie v režime DirectQuery, keď sa používa vo vypočítaných stĺpcoch alebo v pravidlách zabezpečenia na úrovni riadkov (RLS).

Príklad

Údaje -
16-Feb-08 Dátum vyrovnania
1– Mar-08 Dátum splatnosti
99.795 Cena
\$100 Hodnota uplatnenia
2 Základ Skutočný/360

Nasledujúci DAX dotaz:

EVALUATE
{
  YIELDDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 99.795, 100, 2)
}

Vráti ročný výnos cenného papiera s ohľadom na vyššie uvedené podmienky.

[Hodnota]
0.0528225719868583