PRICEMAT

Vzťahuje sa na:vypočítaný stĺpecvypočítanej tabuľkyvizuálového výpočtu

Vráti cenu za \100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, ktorý platí úrok pri splatnosti.

Syntax

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametre

Parameter basis akceptuje nasledujúce hodnoty:

Vrátená hodnota

Cena za \$100 nominálnej hodnoty.

Poznámky

• Dátumy sa ukladajú ako sekvenčné sériové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. V DAXje 30. december 1899 dňom 0 a 1. január 2008 je dňom 39 448, pretože je to 39 448 dní po 30. decembri 1899.

• Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti cenného papiera. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vystavený 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by tak bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov od 1. januára, 2008, dátumu vystavenia.

• PRICEMAT sa vypočíta takto:

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\\ text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

  kde:

  • $\text{B}$ = počet dní v roku, podľa základu roka.
  • $\text{DSM}$ = počet dní od vyrovnania po splatnosť.
  • $\text{DIM}$ = počet dní od vystavenia po splatnosť.
  • $\text{A}$ = počet dní od vystavenia po vyrovnanie.

• settlement, maturity, a issue sa skrátia na celé čísla.

• basis sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo.

• Chyba sa vráti, ak:

  • settlement, maturity, alebo issue nie sú platným dátumom.
  • podmienka vyrovnania >> nie je splnená.
  • rate < 0.
  • yld < 0.
  • basis < 0 alebo basis > 4.

• Táto funkcia nie je podporovaná na použitie v režime DirectQuery, keď sa používa vo vypočítaných stĺpcoch alebo v pravidlách zabezpečenia na úrovni riadkov (RLS).

Príklad

Nasledujúci DAX dotaz:

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Vráti cenu za \100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera za vyššie uvedených podmienok.