ODDLYIELD

Vzťahuje sa na:vypočítaný stĺpecvypočítanej tabuľkyvizuálového výpočtu

Vráti výnos cenného papiera s nepárnym (krátkym alebo dlhým) posledným obdobím.

Syntax

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametre

Parameter basis akceptuje nasledujúce hodnoty:

Vrátená hodnota

Výnos cenného papiera.

Poznámky

• Dátumy sa ukladajú ako sekvenčné sériové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. V DAXje 30. december 1899 dňom 0 a 1. január 2008 je dňom 39 448, pretože je to 39 448 dní po 30. decembri 1899.

• Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti cenného papiera. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vystavený 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by tak bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov od 1. januára, 2008, dátumu vystavenia.

• ODDLYIELD sa vypočíta takto:

  $$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i }}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}__{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i={i=) 1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{frequency}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$

  kde:

  • $\text{A}_{i}$ = počet akumulovaných dní pre $i^{th}$, alebo posledné, kvázi-kupónové obdobie v nepárnych obdobiach, ktoré sa počítajú dopredu od dátumu posledného úroku pred vyplatením.
  • $\text{DC}_{i}$ = počet dní, ktoré sa počítajú v $i^{th}$, alebo poslednom, kvázi-kupónovom období vymedzenom dĺžkou skutočného kupónového obdobia.
  • $\text{NC}$ = počet kvázi-kupónových období, ktoré sa hodia do neštartného obdobia; Ak toto číslo obsahuje zlomok, zvýši sa na nasledujúce celé číslo.
  • $\text{NL}_{i}$ = normálna dĺžka v dňoch $i^{.} $ alebo posledného, kvázi-kupónového obdobia v nepárnom období.

• settlement, maturity last_interest sa skrátia na celé čísla.

• basis a frequency sa zaokrúhlia na najbližšie celé číslo.

• Chyba sa vráti, ak:

  • settlement, maturity, last_interest nie sú platným dátumom.
  • nie je splnená >> last_interest vyrovnania.
  • rate < 0.
  • pr ≤ 0.
  • uplatnenie ≤ 0.
  • frequency je ľubovoľné číslo iné ako 1, 2 alebo 4
  • basis < 0 alebo basis > 4.

• Táto funkcia nie je podporovaná na použitie v režime DirectQuery, keď sa používa vo vypočítaných stĺpcoch alebo v pravidlách zabezpečenia na úrovni riadkov (RLS).

Príklad

Nasledujúci DAX dotaz:

EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Vráti výnos cenného papiera s nepárnym (krátkym alebo dlhým) posledným obdobím za vyššie uvedených podmienok.