Zdieľať cez

ODDLPRICE

  • Článok

Vzťahuje sa na:vypočítaný stĺpecvypočítanej tabuľkyvizuálového výpočtu

Vráti cenu na nominálnu hodnotu \100 USD cenného papiera s nepárnym (krátkym alebo dlhým) posledným kupónovým obdobím.

Syntax

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametre

Termín Definícia
settlement Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera predstavuje dátum nasledujúci po dátume vystavenia cenného papiera, v ktorom sa vykonalo obchodovanie s kupujúcim.
maturity Dátum splatnosti cenného papiera. Dátum splatnosti je dátum, kedy uplynie platnosť cenného papiera.
last_interest Posledný kupónový dátum cenného papiera.
rate Úroková sadzba cenného papiera.
yld Ročný výnos cenného papiera.
redemption Hodnota uplatnenia cenného papiera na \$100 nominálnej hodnoty.
frequency Počet kupónových platieb za rok. V prípade ročných platieb: frekvencia = 1; v prípade polročných: frekvencia = 2; za štvrťročné, frekvencia = 4.
basis (Voliteľné) Typ základu počtu dní, ktorý sa má použiť. Ak je parameter basis vynechaný, predpokladá sa, že je 0. Akceptované hodnoty sú uvedené pod touto tabuľkou.

Parameter basis akceptuje nasledujúce hodnoty:

Basis základ dňa,
0 alebo vynechaný USA (NASD) 30/360
1 Skutočný/skutočný
2 Skutočný/360
3 Skutočný/365
4 Európska 30/360

Vrátená hodnota

Cena za \$100 nominálnej hodnoty.

Poznámky

  • Dátumy sa ukladajú ako sekvenčné sériové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. V DAXje 30. december 1899 dňom 0 a 1. január 2008 je dňom 39 448, pretože je to 39 448 dní po 30. decembri 1899.

  • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti cenného papiera. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vystavený 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by tak bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov od 1. januára, 2008, dátumu vystavenia.

  • settlement, maturity a last_interest sa skrátia na celé čísla.

  • basis a frequency sa zaokrúhlia na najbližšie celé číslo.

  • Chyba sa vráti, ak:

    • settlement, maturity alebo last_interest nie sú platným dátumom.
    • nie je splnená >> last_interest vyrovnania.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • uplatnenie ≤ 0.
    • frequency je ľubovoľné číslo iné ako 1, 2 alebo 4
    • basis < 0 alebo basis > 4.

  • Táto funkcia nie je podporovaná na použitie v režime DirectQuery, keď sa používa vo vypočítaných stĺpcoch alebo v pravidlách zabezpečenia na úrovni riadkov (RLS).

Príklad

Nasledujúci DAX dotaz:

údajov popisu argumentu
7. februára 2008 Dátum vyrovnania
15. júna 2008 Dátum splatnosti
15. októbra 2007 Posledný úrokový dátum
3,75% Percentuálny kupón
4,05% Výnos percenta
\$100 Vykupitívna hodnota
2 Frekvencia je polročná
0 Základ 30/360 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Vráti cenu na nominálnu hodnotu \100 USD cenného papiera s nepárnym (krátkym alebo dlhým) posledným kupónovým obdobím za vyššie uvedených podmienok.

[Hodnota]
99.8782860147213