ODDLPRICE

применяется:вычисляемый столбецвычисляемой таблицыизмерениевизуального вычисления

Возвращает цену за \$ 100 лицевой стоимости безопасности с нечетным (коротким или длинным) прошлым купонным периодом.

Синтаксис

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Параметры

Параметр basis принимает следующие значения:

Возвращаемое значение

Цена за $100 лицовая стоимость.

Замечания

• Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.

• Дата урегулирования — это дата, когда покупатель приобретает купон, например облигацию. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.

• расчет, зрелость и last_interest усечены в целые числа.

• база и частота округляются до ближайшего целого числа.

• Если возвращается ошибка:

  • расчет, зрелость или last_interest не является допустимой датой.
  • > урегулирования > last_interest > не удовлетворяется.
  • скорость < 0.
  • yld < 0.
  • активация ≤ 0.
  • частота — любое число, отличное от 1, 2 или 4.
  • базовый < 0 или базовый > 4.

• Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Пример

Следующий запрос DAX:

EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Возвращает цену на \$100 лицевой стоимости безопасности, которая имеет нечетный (короткий или длинный) последний период купона, используя указанные выше условия.