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RECEIVED

aplica-se a:coluna calculadatabela calculadamedidacálculo visual

Retorna o valor recebido no vencimento de um título totalmente investido.

Sintaxe

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parâmetros

Termo Definição
settlement A data de liquidação da segurança. A data de liquidação de segurança é a data após a data de emissão em que o título é negociado com o comprador.
maturity A data de vencimento da segurança. A data de vencimento é a data em que o título expira.
investment O valor investido no título.
discount A taxa de desconto do título.
basis (Opcional) O tipo de base de contagem diária a ser usada. Se a base for omitida, supõe-se que seja 0. Os valores aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita os seguintes valores:

Basis de base de contagem de dias
0 ou omitido US (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Real/360
3 Real/365
4 Europeu 30/360

Valor retornado

O valor recebido no vencimento.

Comentários

  • As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas nos cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é o dia 0 e 1º de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.

  • A data de liquidação é a data em que um comprador compra um cupom, como um título. A data de vencimento é a data em que um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30 anos seja emitido em 1º de janeiro de 2008 e seja comprado por um comprador seis meses depois. A data de emissão seria 1º de janeiro de 2008, a data de liquidação seria 1º de julho de 2008, e a data de vencimento seria 1º de janeiro de 2038, que é 30 anos após a data de emissão de 1º de janeiro de 2008.

  • RECEIVED é calculado da seguinte maneira:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    em que:

    • $\text{B}$ = número de dias em um ano, dependendo do ano.
    • $\text{DIM}$ = número de dias da emissão ao vencimento.
  • liquidação e vencimento são truncados para inteiros.

  • basis é arredondado para o número inteiro mais próximo.

  • Um erro será retornado se:

    • liquidação ou vencimento não é uma data válida.
    • settlement ≥ maturity.
    • investment ≤ 0.
    • discount ≤ 0.
    • base < 0 ou base > 4.
  • Essa função não tem suporte para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas ou regras de RLS (segurança em nível de linha).

Exemplo

A seguinte consulta DAX:

Dados Descrição
15-fev-08 Data de liquidação (problema)
15-maio-08 Data de vencimento
US$ 1.000.000,00 Investimento
5,75% Taxa de desconto percentual
2 Base real/360
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Retorna o valor total a ser recebido no vencimento, para um vínculo com os termos especificados acima.

[Valor]
1014584.6544071