PRICEMAT
aplica-se a:coluna calculada
tabela calculada
medida
cálculo visual
Retorna o preço por \$100 valor nominal de um título que paga juros no vencimento.
Sintaxe
PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])
Parâmetros
Prazo | Definição |
---|---|
settlement |
A data de liquidação da segurança. A data de liquidação de segurança é a data após a data de emissão em que o título é negociado com o comprador. |
maturity |
A data de vencimento da segurança. A data de vencimento é a data em que o título expira. |
issue |
A data de emissão da segurança. |
rate |
A taxa de juros do título na data da emissão. |
yld |
O rendimento anual do título. |
basis |
(Opcional) O tipo de base de contagem diária a ser usada. Se a base for omitida, supõe-se que seja 0. Os valores aceitos estão listados abaixo desta tabela. |
O parâmetro basis
aceita os seguintes valores:
Basis |
de base de contagem de dias |
---|---|
0 ou omitido | EUA (NASD) 30/360 |
1 | Real/real |
2 | Real/360 |
3 | Real/365 |
4 | Europeu 30/360 |
Valor retornado
O preço por \$100 valor nominal.
Observações
As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é o dia 0 e 1º de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.
A data de liquidação é a data em que um comprador compra um cupom, como um título. A data de vencimento é a data em que um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30 anos seja emitido em 1º de janeiro de 2008 e seja comprado por um comprador seis meses depois. A data de emissão seria 1º de janeiro de 2008, a data de liquidação seria 1º de julho de 2008, e a data de vencimento seria 1º de janeiro de 2038, que é 30 anos após a data de emissão de 1º de janeiro de 2008.
PRICEMAT é calculado da seguinte maneira:
$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$
onde:
- $\text{B}$ = número de dias no ano, dependendo do ano.
- $\text{DSM}$ = número de dias de liquidação até vencimento.
- $\text{DIM}$ = número de dias desde o problema até a maturidade.
- $\text{A}$ = número de dias desde o problema até a liquidação.
liquidação, vencimento e problema são truncados para inteiros.
base é arredondada para o inteiro mais próximo.
Um erro será retornado se:
- liquidação, vencimento ou problema não é uma data válida.
- o problema de liquidação >> de maturidade > não está satisfeito.
- taxa < 0.
- yld < 0.
- base < 0 ou base > 4.
Essa função não tem suporte para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas ou regras de RLS (segurança em nível de linha).
Exemplo
A seguinte consulta DAX:
data | descrição |
---|---|
2/15/2008 | Data de liquidação |
4/13/2008 | Data de vencimento |
11/11/2007 | Data do problema |
6.10% | Cupom semestral percentual |
6.10% | Percentual de rendimento |
0 | Base 30/360 |
EVALUATE
{
PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}
Retorna o preço por \$100 valor nominal de um título com os termos especificados acima.
[Valor] |
---|
99.9844988755569 |