PRICEDISC
aplica-se a:coluna calculada
tabela calculada
medida
cálculo visual
Retorna o preço por \$100 valor nominal de um título com desconto.
Sintaxe
PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])
Parâmetros
Prazo | Definição |
---|---|
settlement |
A data de liquidação da segurança. A data de liquidação de segurança é a data após a data de emissão em que o título é negociado com o comprador. |
maturity |
A data de vencimento da segurança. A data de vencimento é a data em que o título expira. |
discount |
A taxa de desconto do título. |
redemption |
O valor de resgate do título por \$100 valor nominal. |
basis |
(Opcional) O tipo de base de contagem diária a ser usada. Se a base for omitida, supõe-se que seja 0. Os valores aceitos estão listados abaixo desta tabela. |
O parâmetro basis
aceita os seguintes valores:
Basis |
Day count basis |
---|---|
0 ou omitido | EUA (NASD) 30/360 |
1 | Real/real |
2 | Real/360 |
3 | Real/365 |
4 | Europeu 30/360 |
Valor retornado
O preço por \$100 valor nominal.
Observações
As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é o dia 0 e 1º de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.
A data de liquidação é a data em que um comprador compra um cupom, como um título. A data de vencimento é a data em que um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30 anos seja emitido em 1º de janeiro de 2018 e seja comprado por um comprador seis meses depois. A data de emissão seria 1º de janeiro de 2018, a data de liquidação seria 1º de julho de 2018, e a data de vencimento seria 1º de janeiro de 2048, 30 anos após a data de emissão de 1º de janeiro de 2018.
PRICEDISC é calculado da seguinte maneira:
$$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$
onde:
- $\text{B}$ = número de dias no ano, dependendo do ano.
- $\text{DSM}$ = número de dias de liquidação até vencimento.
liquidação e vencimento são truncados para inteiros.
base é arredondada para o inteiro mais próximo.
Um erro será retornado se:
- liquidação ou vencimento não é uma data válida.
- liquidação ≥ vencimento.
- desconto ≤ 0.
- resgate ≤ 0.
- base < 0 ou base > 4.
Essa função não tem suporte para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas ou regras de RLS (segurança em nível de linha).
Exemplo
data | descrição do argumento |
---|---|
2/16/2008 | Data de liquidação |
3/1/2008 | Data de vencimento |
5.25% | Taxa de desconto percentual |
\$100 | Valor de resgate |
2 | Base real/360 |
A seguinte consulta DAX:
EVALUATE
{
PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}
Retorna o preço do título por \$100 de valor nominal, para um título com os termos especificados acima.
[Valor] |
---|
99.7958333333333 |