YIELDMAT
Dotyczy:kolumna obliczeniowa
tabela obliczeniowa
Miara
wizualizacji
Zwraca roczną rentowność zabezpieczenia, które płaci odsetki w terminie zapadalności.
Składnia
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
Parametry
Termin | Definicja |
---|---|
settlement |
Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, w przypadku gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę. |
maturity |
Data zapadalności zabezpieczeń. Data zapadalności to data wygaśnięcia zabezpieczeń. |
issue |
Data problemu zabezpieczeń. |
rate |
Stopa procentowa zabezpieczenia w dniu emisji. |
pr |
Cena zabezpieczenia na wartość nominalną \$100. |
basis |
(Opcjonalnie) Typ podstawy liczby dni do użycia. Jeśli podstawa zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane wartości są wymienione poniżej tej tabeli. |
Parametr basis
akceptuje następujące wartości:
Basis |
podstawie liczby dni |
---|---|
0 lub pominięte | US (NASD) 30/360 |
1 | Wartość rzeczywista/rzeczywista |
2 | Wartość rzeczywista/360 |
3 | Wartość rzeczywista/365 |
100 | Europejska 30/360 |
Wartość zwracana
Roczna rentowność.
Uwagi
Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX, 30 grudnia 1899 jest dniem 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.
Data rozliczenia to data zakupu kuponu przez kupującego, takiego jak obligacja. Data zapadalności to data wygaśnięcia kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-letnia jest emitowana 1 stycznia 2008 r. i jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Data emisji to 1 stycznia 2008 r., data rozliczenia to 1 lipca 2008 r., a data zapadalności to 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., data emisji.
rozliczenia, dojrzałości i emisji są obcinane do liczb całkowitych.
basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.
Zwracany jest błąd, jeśli:
- rozliczenia, dojrzałości lub emisji nie jest prawidłową datą.
- problem z > rozliczenia >> dojrzałości nie jest spełniony.
- rate < 0.
- pr ≤ 0.
- basis < 0 lub basis > 4.
Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.
Przykład
Data | Opis |
---|---|
15-Mar-08 | Data rozliczenia |
3 listopada 08 | Data zapadalności |
8 listopada 07 | Data wydania |
6.25% | Procent półwydajnych kuponów |
100.0123 | Cena |
0 | Podstawa 30/360 (patrz powyżej) |
Następujące zapytanie DAX:
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
Zwraca rentowność dla zabezpieczeń przy użyciu terminów określonych powyżej.
Wartość |
---|
0.0609543336915387 |