Udostępnij za pośrednictwem

YIELDMAT

  • Artykuł

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMiarawizualizacji

Zwraca roczną rentowność zabezpieczenia, które płaci odsetki w terminie zapadalności.

Składnia

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parametry

Termin Definicja
settlement Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, w przypadku gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę.
maturity Data zapadalności zabezpieczeń. Data zapadalności to data wygaśnięcia zabezpieczeń.
issue Data problemu zabezpieczeń.
rate Stopa procentowa zabezpieczenia w dniu emisji.
pr Cena zabezpieczenia na wartość nominalną \$100.
basis (Opcjonalnie) Typ podstawy liczby dni do użycia. Jeśli podstawa zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane wartości są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące wartości:

Basis podstawie liczby dni
0 lub pominięte US (NASD) 30/360
1 Wartość rzeczywista/rzeczywista
2 Wartość rzeczywista/360
3 Wartość rzeczywista/365
100 Europejska 30/360

Wartość zwracana

Roczna rentowność.

Uwagi

  • Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX, 30 grudnia 1899 jest dniem 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

  • Data rozliczenia to data zakupu kuponu przez kupującego, takiego jak obligacja. Data zapadalności to data wygaśnięcia kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-letnia jest emitowana 1 stycznia 2008 r. i jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Data emisji to 1 stycznia 2008 r., data rozliczenia to 1 lipca 2008 r., a data zapadalności to 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., data emisji.

  • rozliczenia, dojrzałości i emisji są obcinane do liczb całkowitych.

  • basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.

  • Zwracany jest błąd, jeśli:

    • rozliczenia, dojrzałości lub emisji nie jest prawidłową datą.
    • problem z > rozliczenia >> dojrzałości nie jest spełniony.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • basis < 0 lub basis > 4.

  • Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Data Opis
15-Mar-08 Data rozliczenia
3 listopada 08 Data zapadalności
8 listopada 07 Data wydania
6.25% Procent półwydajnych kuponów
100.0123 Cena
0 Podstawa 30/360 (patrz powyżej)

Następujące zapytanie DAX:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Zwraca rentowność dla zabezpieczeń przy użyciu terminów określonych powyżej.

Wartość
0.0609543336915387