PRICEMAT

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMiarawizualizacji

Zwraca cenę za \$100 wartość nominalną zabezpieczenia, które płaci odsetki w terminie zapadalności.

Składnia

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametry

Parametr basis akceptuje następujące wartości:

Wartość zwracana

Cena za wartość nominalną \$100.

Uwagi

• Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX, 30 grudnia 1899 jest dniem 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

• Data rozliczenia to data zakupu kuponu przez kupującego, takiego jak obligacja. Data zapadalności to data wygaśnięcia kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-letnia jest emitowana 1 stycznia 2008 r. i jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Data emisji to 1 stycznia 2008 r., data rozliczenia to 1 lipca 2008 r., a data zapadalności to 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., data emisji.

• PRICEMAT jest obliczana w następujący sposób:

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{{)\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

  gdzie:

  • $\text{B}$ = liczba dni w roku w zależności od roku.
  • $\text{DSM}$ = liczba dni od rozliczenia do dojrzałości.
  • $\text{DIM}$ = liczba dni od emisji do dojrzałości.
  • $\text{A}$ = liczba dni od wydania do rozliczenia.

• rozliczenia, dojrzałości i emisji są obcinane do liczb całkowitych.

• basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.

• Zwracany jest błąd, jeśli:

  • rozliczenia, dojrzałości lub emisji nie jest prawidłową datą.
  • problem z > rozliczenia >> dojrzałości nie jest spełniony.
  • rate < 0.
  • yld < 0.
  • basis < 0 lub basis > 4.

• Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Następujące zapytanie DAX:

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Zwraca cenę za \$100 wartość nominalną zabezpieczeń z warunkami określonymi powyżej.