PRICEMAT
Dotyczy:kolumna obliczeniowa
tabela obliczeniowa
Miara
wizualizacji
Zwraca cenę za \$100 wartość nominalną zabezpieczenia, które płaci odsetki w terminie zapadalności.
Składnia
PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])
Parametry
Termin | Definicja |
---|---|
settlement |
Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, w przypadku gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę. |
maturity |
Data zapadalności zabezpieczeń. Data zapadalności to data wygaśnięcia zabezpieczeń. |
issue |
Data problemu zabezpieczeń. |
rate |
Stopa procentowa zabezpieczenia w dniu emisji. |
yld |
Roczna rentowność zabezpieczenia. |
basis |
(Opcjonalnie) Typ podstawy liczby dni do użycia. Jeśli podstawa zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane wartości są wymienione poniżej tej tabeli. |
Parametr basis
akceptuje następujące wartości:
Basis |
podstawie liczby dni |
---|---|
0 lub pominięte | US (NASD) 30/360 |
1 | Wartość rzeczywista/rzeczywista |
2 | Wartość rzeczywista/360 |
3 | Wartość rzeczywista/365 |
4 | Europejska 30/360 |
Wartość zwracana
Cena za wartość nominalną \$100.
Uwagi
Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX, 30 grudnia 1899 jest dniem 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.
Data rozliczenia to data zakupu kuponu przez kupującego, takiego jak obligacja. Data zapadalności to data wygaśnięcia kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-letnia jest emitowana 1 stycznia 2008 r. i jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Data emisji to 1 stycznia 2008 r., data rozliczenia to 1 lipca 2008 r., a data zapadalności to 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., data emisji.
PRICEMAT jest obliczana w następujący sposób:
$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{{)\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$
gdzie:
- $\text{B}$ = liczba dni w roku w zależności od roku.
- $\text{DSM}$ = liczba dni od rozliczenia do dojrzałości.
- $\text{DIM}$ = liczba dni od emisji do dojrzałości.
- $\text{A}$ = liczba dni od wydania do rozliczenia.
rozliczenia, dojrzałości i emisji są obcinane do liczb całkowitych.
basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.
Zwracany jest błąd, jeśli:
- rozliczenia, dojrzałości lub emisji nie jest prawidłową datą.
- problem z > rozliczenia >> dojrzałości nie jest spełniony.
- rate < 0.
- yld < 0.
- basis < 0 lub basis > 4.
Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.
Przykład
Następujące zapytanie DAX:
data | opis |
---|---|
2/15/2008 | Data rozliczenia |
4/13/2008 | Data zapadalności |
11/11/2007 | Data wydania |
6.10% | Procent półwydajnych kuponów |
6.10% | Rentowność procentowa |
0 | Podstawa 30/360 |
EVALUATE
{
PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}
Zwraca cenę za \$100 wartość nominalną zabezpieczeń z warunkami określonymi powyżej.
[wartość] |
---|
99.9844988755569 |