ODDLPRICE
Dotyczy:
kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMiarawizualizacji
Zwraca cenę za \$100 wartość nominalną zabezpieczenia o dziwnym (krótkim lub długim) ostatnim okresie kuponu.
Składnia
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parametry
| Termin | Definicja |
|---|---|
settlement |
Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, w przypadku gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę. |
maturity |
Data zapadalności zabezpieczeń. Data zapadalności to data wygaśnięcia zabezpieczeń. |
last_interest |
Data ostatniego kuponu zabezpieczeń. |
rate |
Stopa procentowa zabezpieczenia. |
yld |
Roczna rentowność zabezpieczenia. |
redemption |
Wartość wykupu zabezpieczeń na wartość nominalną \$100. |
frequency |
Liczba płatności kuponowych rocznie. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; dla częściowej częstotliwości = 2; dla kwartalnych, częstotliwość = 4. |
basis |
(Opcjonalnie) Typ podstawy liczby dni do użycia. Jeśli podstawa zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane wartości są wymienione poniżej tej tabeli. |
Parametr basis akceptuje następujące wartości:
Basis |
podstawie liczby dni |
|---|---|
| 0 lub pominięte | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Wartość rzeczywista/rzeczywista |
| 2 | Wartość rzeczywista/360 |
| 3 | Wartość rzeczywista/365 |
| 4 | Europejska 30/360 |
Wartość zwracana
Cena za wartość nominalną \$100.
Uwagi
Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX, 30 grudnia 1899 jest dniem 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.
Data rozliczenia to data zakupu kuponu przez kupującego, takiego jak obligacja. Data zapadalności to data wygaśnięcia kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-letnia jest emitowana 1 stycznia 2008 r. i jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Data emisji to 1 stycznia 2008 r., data rozliczenia to 1 lipca 2008 r., a data zapadalności to 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., data emisji.
wartości settlement, maturity i last_interest są obcinane do liczb całkowitych.
basis i frequency są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.
Zwracany jest błąd, jeśli:
- rozliczenia, dojrzałości lub last_interest nie jest prawidłową datą.
- > rozliczenia >> last_interest nie jest spełniony.
- rate < 0.
- yld < 0.
- wykup ≤ 0.
- frequency jest dowolną liczbą inną niż 1, 2 lub 4.
- basis < 0 lub basis > 4.
Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.
Przykład
Następujące zapytanie DAX:
| data | opis argumentu |
|---|---|
| 7 lutego 2008 r. | Data rozliczenia |
| 15 czerwca 2008 r. | Data zapadalności |
| 15 października 2007 r. | Data ostatniego procentu |
| 3.75% | Procent kuponu |
| 4.05% | Rentowność procentowa |
| \$100 | Wartość odkupieńcza |
| 2 | Częstotliwość jest średni |
| 0 | Podstawa 30/360 |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Zwraca cenę za \$100 wartość nominalną zabezpieczenia, które ma dziwny (krótki lub długi) ostatni okres kuponu przy użyciu warunków określonych powyżej.
| [wartość] |
|---|
| 99.8782860147213 |