ODDFYIELD
Dotyczy:kolumna obliczeniowa
tabela obliczeniowa
Miara
wizualizacji
Zwraca rentowność zabezpieczenia, które ma dziwny (krótki lub długi) pierwszy okres.
Składnia
ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parametry
Termin | Definicja |
---|---|
settlement |
Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, w przypadku gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę. |
maturity |
Data zapadalności zabezpieczeń. Data zapadalności to data wygaśnięcia zabezpieczeń. |
issue |
Data problemu zabezpieczeń. |
first_coupon |
Pierwsza data kuponu zabezpieczeń. |
rate |
Stopa procentowa zabezpieczenia. |
pr |
Cena zabezpieczenia. |
redemption |
Wartość wykupu zabezpieczeń na wartość nominalną \$100. |
frequency |
Liczba płatności kuponowych rocznie. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; dla częściowej częstotliwości = 2; dla kwartalnych, częstotliwość = 4. |
basis |
(Opcjonalnie) Typ podstawy liczby dni do użycia. Jeśli podstawa zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane wartości są wymienione poniżej tej tabeli. |
Parametr basis
akceptuje następujące wartości:
Basis |
podstawie liczby dni |
---|---|
0 lub pominięte | US (NASD) 30/360 |
1 | Wartość rzeczywista/rzeczywista |
2 | Wartość rzeczywista/360 |
3 | Wartość rzeczywista/365 |
4 | Europejska 30/360 |
Wartość zwracana
Rentowność zabezpieczenia.
Uwagi
Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX, 30 grudnia 1899 jest dniem 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.
Data
settlement
to data zakupu kuponu przez kupującego, takiego jak obligacja. Data zapadalności to data wygaśnięcia kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-letnia jest emitowana 1 stycznia 2008 r. i jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Data emisji to 1 stycznia 2008 r., data rozliczenia to 1 lipca 2008 r., a data zapadalności to 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., data emisji.ODDFYIELD jest obliczana przy użyciu metody iteracyjnej. Używa metody Newton na podstawie formuły używanej dla funkcji ODDFPRICE. Rentowność jest zmieniana przez 100 iteracji, dopóki szacowana cena z daną rentownością jest zbliżona do ceny. Zobacz ODDFPRICE formuły, która ODDFYIELD używa.
rozliczenia, dojrzałości, emisji i first_coupon są obcinane do liczb całkowitych.
basis i frequency są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.
Zwracany jest błąd, jeśli:
-
settlement
,maturity
,issue
lubfirst_coupon
nie jest prawidłową datą. -
maturity
>first_coupon
>settlement
>issue
nie jest zadowolony. -
rate
< 0. -
pr
≤ 0. -
redemption
≤ 0. -
frequency
jest dowolną liczbą inną niż 1, 2 lub 4. -
basis
< 0 lubbasis
> 4.
-
Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.
Przykład
data | opis argumentu |
---|---|
11 listopada 2008 r. | Data rozliczenia |
1 marca 2021 r. | Data zapadalności |
15 października 2008 r. | Data wydania |
1 marca 2009 r. | Data pierwszego kuponu |
5.75% | Procent kuponu |
84.50 | Cena |
100 | Wartość odkupieńcza |
2 | Częstotliwość jest średni |
0 | Podstawa 30/360 |
Następujące zapytanie DAX:
EVALUATE
{
ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}
Zwraca rentowność zabezpieczenia, które ma dziwny (krótki lub długi) pierwszy okres, używając terminów określonych powyżej.
[wartość] |
---|
0.0772455415972989 |