Udostępnij za pośrednictwem

COUPNCD

  • Artykuł

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMiarawizualizacji

Zwraca następną datę kuponu po dacie rozliczenia.

Składnia

COUPNCD(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Parametry

Termin Definicja
settlement Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, w przypadku gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę.
maturity Data zapadalności zabezpieczeń. Data zapadalności to data wygaśnięcia zabezpieczeń.
frequency Liczba płatności kuponowych rocznie. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; dla częściowej częstotliwości = 2; dla kwartalnych, częstotliwość = 4.
basis (Opcjonalnie) Typ podstawy liczby dni do użycia. Jeśli podstawa zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane wartości są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące wartości:

Basis podstawie liczby dni
0 lub pominięte US (NASD) 30/360
1 Wartość rzeczywista/rzeczywista
2 Wartość rzeczywista/360
3 Wartość rzeczywista/365
4 Europejska 30/360

Wartość zwracana

Kolejna data kuponu po dacie rozliczenia.

Uwagi

  • Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX, 30 grudnia 1899 jest dniem 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

  • Data rozliczenia to data zakupu kuponu przez kupującego, takiego jak obligacja. Data zapadalności to data wygaśnięcia kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-letnia jest emitowana 1 stycznia 2008 r. i jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Data emisji to 1 stycznia 2008 r., data rozliczenia to 1 lipca 2008 r., a data zapadalności to 1 stycznia 2038 r., 30 lat po dacie emisji 1 stycznia 2008 r.

  • rozliczenia i dojrzałości są obcinane do liczb całkowitych.

  • częstotliwość i podstawa są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.

  • Zwracany jest błąd, jeśli:

    • rozliczenia lub dojrzałości nie jest prawidłową datą.
    • rozliczenia ≥ dojrzałości.
    • frequency jest dowolną liczbą inną niż 1, 2 lub 4.
    • basis < 0 lub basis > 4.

  • Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

data opis
25-Sty-11 Data rozliczenia
15 listopada-11 Data zapadalności
2 Kupon półroczny (patrz powyżej)
1 Podstawa rzeczywista/rzeczywista (patrz powyżej)

Następujące zapytanie DAX:

EVALUATE
{
  COUPNCD(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

Zwraca następną datę kuponu po dacie rozliczenia dla obligacji z warunkami określonymi powyżej.

[wartość]
5/15/2011 12:00:00