ACCRINTM
Dotyczy:kolumna obliczeniowa
tabela obliczeniowa
Miara
wizualizacji
Zwraca naliczone odsetki za zabezpieczenie, które płaci odsetki w terminie zapadalności.
Składnia
ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])
Parametry
Termin | Definicja |
---|---|
issue |
Data problemu zabezpieczeń. |
maturity |
Data zapadalności zabezpieczeń. |
rate |
Roczna stopa kuponowa zabezpieczeń. |
par |
Wartość par zabezpieczeń. |
basis |
(Opcjonalnie) Typ podstawy liczby dni do użycia. Jeśli podstawa zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane wartości są wymienione poniżej tej tabeli. |
Parametr basis
akceptuje następujące wartości:
Basis |
podstawie liczby dni |
---|---|
0 lub pominięte | US (NASD) 30/360 |
1 | Wartość rzeczywista/rzeczywista |
2 | Wartość rzeczywista/360 |
3 | Wartość rzeczywista/365 |
4 | Europejska 30/360 |
Wartość zwracana
Naliczone odsetki.
Uwagi
Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX, 30 grudnia 1899 jest dniem 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.
ACCRINTM jest obliczana w następujący sposób:
$$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$
gdzie:
- $\text{A}$ = liczba naliczonych dni liczone zgodnie z miesięczną bazą danych. W przypadku odsetek w pozycjach zapadalności używana jest liczba dni od daty emisji do daty zapadalności.
- $\text{D}$ = roczna podstawa roku.
emisji i dojrzałości są obcinane do liczb całkowitych.
basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.
Zwracany jest błąd, jeśli:
- problem lub data zapadalności nie jest prawidłową datą.
- problem ≥ dojrzałości.
- rate ≤ 0.
- par ≤ 0.
- basis < 0 lub basis > 4.
Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.
Przykład
data | opis |
---|---|
1 kwietnia 2008 r. | Data wydania |
15-czerwiec-2008 | Data zapadalności |
10% | Procent kuponu |
1000 | Wartość par |
3 | Podstawa rzeczywista/365 (patrz powyżej) |
Następujące zapytanie DAX:
EVALUATE
{
ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}
Zwraca naliczone odsetki dla zabezpieczeń z warunkami określonymi powyżej.
[wartość] |
---|
20.5479452054795 |