Del via

YIELDMAT

  • Artikkel

gjelder:beregnet kolonneberegnet tabellmålevisualobjektberegning

Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler renter ved forfallsdato.

Syntaks

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parametere

Term Definisjon
settlement Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for sikkerhet er datoen etter utstedelsesdatoen når verdipapiret byttes til kjøperen.
maturity Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen når verdipapiret utløper.
issue Verdipapirets utstedelsesdato.
rate Verdipapirets rentesats på utstedelsesdato.
pr Verdipapirets pris per pålydende \$100.
basis (Valgfritt) Typen basis for antall dager som skal brukes. Hvis basis utelates, antas det å være 0. De godtatte verdiene er oppført under denne tabellen.

Parameteren basis godtar følgende verdier:

Basis basis for antall dager
0 eller utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeiske 30/360

Returverdi

Den årlige avkastningen.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. DAXDesember 30, 1899 er dag 0, og 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • Betalingsdatoen er datoen en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en 30-årig obligasjon utstedes 1. januar 2008 og kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

  • betalingsdato, forfallsdato og utstedelse avkortes til heltall.

  • basis avrundes til nærmeste heltall.

  • En feil returneres hvis:

    • betalingsdato, forfallsdato eller utstedelse er ikke en gyldig dato.
    • forfallsdato > betalingsdato > problemet er ikke oppfylt.
    • rente < 0.
    • pr ≤ 0.
    • basis < 0 eller basis > 4.

  • Denne funksjonen støttes ikke for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner eller regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

Data Beskrivelse
15.08.08. Betalingsdato
3 til 08 november Forfallsdato
8.08.07.07 Utstedelsesdato
6.25% Prosent halvårlig kupong
100.0123 Pris
0 30/360 basis (se ovenfor)

Følgende DAX spørring:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Returnerer avkastningen for et verdipapir ved hjelp av vilkårene som er angitt ovenfor.

Verdi
0.0609543336915387