YIELDDISC
割引されたセキュリティの年間利回りを返します。
構文
YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])
パラメーター
| 用語 | 定義 |
|---|---|
settlement |
証券の受渡日。 証券決済日は、証券が購入者に取引される発行日の後の日付です。 |
maturity |
セキュリティの成熟日。 満期日は、セキュリティの有効期限が切れる日付です。 |
pr |
\$100 額当たりのセキュリティの価格。 |
redemption |
額面 \$100 あたりのセキュリティの引き換え額。 |
basis |
(省略可能)使用する日数基準の種類。 基準を省略すると、0 と見なされます。 この表の下に、使用できる値を示します。 |
basis パラメーターは、次の値を受け入れます。
Basis |
日数基準 |
|---|---|
| 0 または省略 | 米国 (NASD) 30/360 |
| 1 | 実際の日数/実際の日数 |
| 2 | 実際の日数/360 日 |
| 3 | 実際の日数/365 日 |
| 4 | 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式) |
戻り値
年間利回り。
解説
日付は、計算で使用できるように、連続するシリアル番号として格納されます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は 0 日目、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるため、2008 年 1 月 1 日は 39448 です。
受渡日は、買い手が債券などのクーポンを購入した日付です。 満期日は、クーポンの有効期限が切れる日付です。 たとえば、30 年債が 2008 年 1 月 1 日に発行され、6 か月後に購入者によって購入されたとします。 発行日は 2008 年 1 月 1 日、受渡日は 2008 年 7 月 1 日、満期日は 2038 年 1 月 1 日であり、発行日は 2008 年 1 月 1 日から 30 年後になります。
受渡日と満期日は整数に切り捨てられます。
basis は、最も近い整数に丸められます。
次の場合、エラーが返されます。
- 受渡日または満期日が有効な日付ではありません。
- settlement ≥ maturity。
- pr ≤ 0。
- redemption ≤ 0。
- 基準 < 0 または基準 > 4。
この関数は、計算列または行レベル セキュリティ (RLS) 規則で使用する場合、DirectQuery モードでは使用できません。
例
| データ | - |
|---|---|
| 16-Feb-08 | 受渡日 |
| 1-Mar-08 | 満期日 |
| 99.795 | 価格 |
| \$100 | 引き換え額 |
| 2 | 実際の日数/360 日ベース |
次の DAX クエリ:
EVALUATE
{
YIELDDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 99.795, 100, 2)
}
上記で指定した条件に従って、セキュリティの年間利回りを返します。
| [値] |
|---|
| 0.0528225719868583 |