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YIELDDISC

適用対象: 計算列計算テーブルメジャービジュアル計算

割引されたセキュリティの年間利回りを返します。

構文

YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

パラメーター

用語 定義
settlement 証券の受渡日。 証券決済日は、証券が購入者に取引される発行日の後の日付です。
maturity セキュリティの成熟日。 満期日は、セキュリティの有効期限が切れる日付です。
pr \$100 額当たりのセキュリティの価格。
redemption 額面 \$100 あたりのセキュリティの引き換え額。
basis (省略可能)使用する日数基準の種類。 基準を省略すると、0 と見なされます。 この表の下に、使用できる値を示します。

basis パラメーターは、次の値を受け入れます。

Basis 日数基準
0 または省略 米国 (NASD) 30/360
1 実際の日数/実際の日数
2 実際の日数/360 日
3 実際の日数/365 日
4 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式)

戻り値

年間利回り。

解説

  • 日付は、計算で使用できるように、連続するシリアル番号として格納されます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は 0 日目、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるため、2008 年 1 月 1 日は 39448 です。

  • 受渡日は、買い手が債券などのクーポンを購入した日付です。 満期日は、クーポンの有効期限が切れる日付です。 たとえば、30 年債が 2008 年 1 月 1 日に発行され、6 か月後に購入者によって購入されたとします。 発行日は 2008 年 1 月 1 日、受渡日は 2008 年 7 月 1 日、満期日は 2038 年 1 月 1 日であり、発行日は 2008 年 1 月 1 日から 30 年後になります。

  • 受渡日と満期日は整数に切り捨てられます。

  • basis は、最も近い整数に丸められます。

  • 次の場合、エラーが返されます。

    • 受渡日または満期日が有効な日付ではありません。
    • settlement ≥ maturity。
    • pr ≤ 0。
    • redemption ≤ 0。
    • 基準 < 0 または基準 > 4。
  • この関数は、計算列または行レベル セキュリティ (RLS) 規則で使用する場合、DirectQuery モードでは使用できません。

データ -
16-Feb-08 受渡日
1-Mar-08 満期日
99.795 価格
\$100 引き換え額
2 実際の日数/360 日ベース

次の DAX クエリ:

EVALUATE
{
  YIELDDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 99.795, 100, 2)
}

上記で指定した条件に従って、セキュリティの年間利回りを返します。

[値]
0.0528225719868583