ODDFYIELD
奇数 (短いまたは長い) 最初の期間を持つセキュリティの利回りを返します。
構文
ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
パラメーター
| 用語 | 定義 |
|---|---|
settlement |
証券の受渡日。 証券決済日は、証券が購入者に取引される発行日の後の日付です。 |
maturity |
セキュリティの成熟日。 満期日は、セキュリティの有効期限が切れる日付です。 |
issue |
セキュリティの発行日。 |
first_coupon |
セキュリティの最初の利払日。 |
rate |
セキュリティの金利。 |
pr |
セキュリティの価格。 |
redemption |
額面 \$100 あたりのセキュリティの引き換え額。 |
frequency |
1 年あたりのクーポン支払いの数。 年間支払いの場合、頻度 = 1。半期の場合は frequency = 2。四半期の場合は frequency = 4 です。 |
basis |
(省略可能)使用する日数基準の種類。 基準を省略すると、0 と見なされます。 この表の下に、使用できる値を示します。 |
basis パラメーターは、次の値を受け入れます。
Basis |
日数基準 |
|---|---|
| 0 または省略 | 米国 (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | 実績/360 |
| 3 | 実績/365 |
| 4 | ヨーロッパ 30/360 |
戻り値
セキュリティの利回り。
備考
日付は連続したシリアル番号として格納されるため、計算に使用できます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は 0 日目、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるため、2008 年 1 月 1 日は 39448 です。
settlement日付は、購入者が債券などのクーポンを購入した日付です。 満期日は、クーポンの有効期限が切れる日付です。 たとえば、30 年債が 2008 年 1 月 1 日に発行され、6 か月後に購入者によって購入されたとします。 発行日は 2008 年 1 月 1 日、受渡日は 2008 年 7 月 1 日、満期日は 2038 年 1 月 1 日であり、発行日は 2008 年 1 月 1 日から 30 年後になります。ODDFYIELD は反復メソッドを使用して計算されます。 関数 ODDFPRICEに使用される数式に基づいて、Newton メソッドを使用します。 与えられた利回りの推定価格が価格に近づくまで、利回りは 100 回の反復によって変更されます。 使用する数式については、ODDFPRICEODDFYIELD 参照してください。
受渡日、満期日、発行、およびfirst_couponは整数に切り捨てられます。
基準と頻度は、最も近い整数に丸められます。
次の場合、エラーが返されます。
-
settlement、maturity、issue、またはfirst_couponは有効な日付ではありません。 -
maturity>first_coupon>settlement>issueが満たされていません。 -
rate< 0。 -
pr≤ 0。 -
redemption≤ 0。 -
frequencyは、1、2、または 4 以外の任意の数です。 - 0 または
basis> 4 をbasis< します。
-
この関数は、計算列または行レベル セキュリティ (RLS) 規則で使用する場合、DirectQuery モードでは使用できません。
例
| データ | 引数の説明 |
|---|---|
| 2008 年 11 月 11 日 | 受渡日 |
| 2021 年 3 月 1 日 | 満期日 |
| 2008 年 10 月 15 日 | 発行日 |
| 2009 年 3 月 1 日 | 最初の利払日 |
| 5.75% | パーセントクーポン |
| 84.50 | 価格 |
| 100 | 再割り込み値 |
| 2 | 頻度は半期です |
| 0 | 30/360 基準 |
次の DAX クエリ:
EVALUATE
{
ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}
上で指定した用語を使用して、奇数 (短いまたは長い) 最初の期間を持つセキュリティの利回りを返します。
| [値] |
|---|
| 0.0772455415972989 |