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ODDFYIELD

適用対象: 計算列計算テーブルメジャービジュアル計算

奇数 (短いまたは長い) 最初の期間を持つセキュリティの利回りを返します。

構文

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

パラメーター

用語 定義
settlement 証券の受渡日。 証券決済日は、証券が購入者に取引される発行日の後の日付です。
maturity セキュリティの成熟日。 満期日は、セキュリティの有効期限が切れる日付です。
issue セキュリティの発行日。
first_coupon セキュリティの最初の利払日。
rate セキュリティの金利。
pr セキュリティの価格。
redemption 額面 \$100 あたりのセキュリティの引き換え額。
frequency 1 年あたりのクーポン支払いの数。 年間支払いの場合、頻度 = 1。半期の場合は frequency = 2。四半期の場合は frequency = 4 です。
basis (省略可能)使用する日数基準の種類。 基準を省略すると、0 と見なされます。 この表の下に、使用できる値を示します。

basis パラメーターは、次の値を受け入れます。

Basis 日数基準
0 または省略 米国 (NASD) 30/360
1 Actual/actual
2 実績/360
3 実績/365
4 ヨーロッパ 30/360

戻り値

セキュリティの利回り。

備考

  • 日付は連続したシリアル番号として格納されるため、計算に使用できます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は 0 日目、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるため、2008 年 1 月 1 日は 39448 です。

  • settlement 日付は、購入者が債券などのクーポンを購入した日付です。 満期日は、クーポンの有効期限が切れる日付です。 たとえば、30 年債が 2008 年 1 月 1 日に発行され、6 か月後に購入者によって購入されたとします。 発行日は 2008 年 1 月 1 日、受渡日は 2008 年 7 月 1 日、満期日は 2038 年 1 月 1 日であり、発行日は 2008 年 1 月 1 日から 30 年後になります。

  • ODDFYIELD は反復メソッドを使用して計算されます。 関数 ODDFPRICEに使用される数式に基づいて、Newton メソッドを使用します。 与えられた利回りの推定価格が価格に近づくまで、利回りは 100 回の反復によって変更されます。 使用する数式については、ODDFPRICEODDFYIELD 参照してください。

  • 受渡日、満期日、発行、およびfirst_couponは整数に切り捨てられます。

  • 基準と頻度は、最も近い整数に丸められます。

  • 次の場合、エラーが返されます。

    • settlementmaturityissue、または first_coupon は有効な日付ではありません。
    • maturity > first_coupon > settlement > issue が満たされていません。
    • rate < 0。
    • pr ≤ 0。
    • redemption ≤ 0。
    • frequency は、1、2、または 4 以外の任意の数です。
    • 0 または basis> 4 を basis< します。
  • この関数は、計算列または行レベル セキュリティ (RLS) 規則で使用する場合、DirectQuery モードでは使用できません。

データ 引数の説明
2008 年 11 月 11 日 受渡日
2021 年 3 月 1 日 満期日
2008 年 10 月 15 日 発行日
2009 年 3 月 1 日 最初の利払日
5.75% パーセントクーポン
84.50 価格
100 再割り込み値
2 頻度は半期です
0 30/360 基準

次の DAX クエリ:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

上で指定した用語を使用して、奇数 (短いまたは長い) 最初の期間を持つセキュリティの利回りを返します。

[値]
0.0772455415972989