Bagikan melalui

YIELDMAT

  • Artikel

Berlaku untuk: kolom terhitungTabel terhitungUkurPerhitungan visual

Mengembalikan hasil tahunan dari sekuritas yang membayar bunga pada saat jatuh tempo.

Sintaks

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parameter

Term Definisi
settlement Tanggal penyelesaian keamanan. Tanggal penyelesaian keamanan adalah tanggal setelah tanggal penerbitan ketika keamanan diperdagangkan kepada pembeli.
maturity Tanggal jatuh tempo keamanan. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika keamanan kedaluwarsa.
issue Tanggal masalah keamanan.
rate Suku bunga keamanan pada tanggal penerbitan.
pr Harga keamanan per nilai wajah \$100.
basis (Opsional) Jenis basis jumlah hari yang akan digunakan. Jika basis dihilangkan, diasumsikan 0. Nilai yang diterima tercantum di bawah tabel ini.

Parameter basis menerima nilai berikut:

Basis basis jumlah Hari
0 atau dihilangkan US (NASD) 30/360
1 Aktual/aktual
2 Aktual/360
3 Aktual/365
4 Eropa 30/360

Mengembalikan Nilai

Hasil tahunan.

Keterangan

  • Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Dalam DAX, 30 Desember 1899 adalah hari 0, dan 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

  • Tanggal pelunasan adalah tanggal pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30 tahun diterbitkan pada 1 Januari 2008, dan dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Tanggal penerbitan adalah 1 Januari 2008, tanggal penyelesaian adalah 1 Juli 2008, dan tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari 2038, yaitu 30 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2008.

  • penyelesaian, jatuh tempo, dan masalah dipotong menjadi bilangan bulat.

  • basis dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

  • Kesalahan dikembalikan jika:

    • penyelesaian, jatuh tempo, atau masalah bukan tanggal yang valid.
    • masalah > penyelesaian > jatuh tempo tidak terpenuhi.
    • tarif < 0.
    • pr ≤ 0.
    • basis < 0 atau basis > 4.

  • Fungsi ini tidak didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung atau aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Data Keterangan
15-Mar-08 Tanggal penyelesaian
3-Nov-08 Tanggal jatuh tempo
8-Nov-07 Tanggal penerbitan
6,25% Persen kupon semi tahunan
100.0123 Harga
0 Basis 30/360 (lihat di atas)

Kueri DAX berikut ini:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Mengembalikan hasil untuk keamanan menggunakan istilah yang ditentukan di atas.

Nilai
0.0609543336915387