Bagikan melalui

ODDLPRICE

  • Artikel

Berlaku untuk: kolom terhitungTabel terhitungUkurPerhitungan visual

Mengembalikan harga per \$100 nilai wajah keamanan yang memiliki periode kupon terakhir ganjil (pendek atau panjang).

Sintaksis

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parameter

Istilah Definisi
settlement Tanggal penyelesaian keamanan. Tanggal penyelesaian keamanan adalah tanggal setelah tanggal penerbitan ketika keamanan diperdagangkan kepada pembeli.
maturity Tanggal jatuh tempo keamanan. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika keamanan kedaluwarsa.
last_interest Tanggal kupon terakhir keamanan.
rate Suku bunga keamanan.
yld Hasil tahunan keamanan.
redemption Nilai penukaran keamanan per nilai wajah \$100.
frequency Jumlah pembayaran kupon per tahun. Untuk pembayaran tahunan, frekuensi = 1; untuk semi tahunan, frekuensi = 2; untuk triwulanan, frekuensi = 4.
basis (Opsional) Jenis basis jumlah hari yang akan digunakan. Jika basis dihilangkan, diasumsikan 0. Nilai yang diterima tercantum di bawah tabel ini.

Parameter basis menerima nilai berikut:

Basis basis jumlah Hari
0 atau dihilangkan US (NASD) 30/360
1 Aktual/aktual
2 Aktual/360
3 Aktual/365
4 Eropa 30/360

Mengembalikan Nilai

Harga per nilai wajah \$100.

Komentar

  • Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Dalam DAX, 30 Desember 1899 adalah hari 0, dan 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

  • Tanggal pelunasan adalah tanggal pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30 tahun diterbitkan pada 1 Januari 2008, dan dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Tanggal penerbitan adalah 1 Januari 2008, tanggal penyelesaian adalah 1 Juli 2008, dan tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari 2038, yaitu 30 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2008.

  • penyelesaian, jatuh tempo, dan last_interest dipotong menjadi bilangan bulat.

  • basis dan frekuensi dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

  • Kesalahan dikembalikan jika:

    • penyelesaian, jatuh tempo, atau last_interest bukan tanggal yang valid.
    • kematangan > penyelesaian > last_interest tidak terpenuhi.
    • tarif < 0.
    • yld < 0.
    • penukaran ≤ 0.
    • frekuensi adalah angka selain 1, 2, atau 4.
    • basis < 0 atau basis > 4.

  • Fungsi ini tidak didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung atau aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Kueri DAX berikut ini:

Data deskripsi Argumen
7 Februari 2008 Tanggal penyelesaian
15 Juni 2008 Tanggal jatuh tempo
15 Oktober 2007 Tanggal bunga terakhir
3.75% Persen kupon
4.05% Persen hasil
\$100 Nilai penukaran
2 Frekuensi bersifat semi-tahunan
0 Basis 30/360 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Mengembalikan harga per \$100 nilai wajah sekurti yang memiliki periode kupon terakhir ganjil (pendek atau panjang), menggunakan ketentuan yang ditentukan di atas.

[Nilai]
99.8782860147213