Bagikan melalui

ODDFYIELD

  • Artikel

Berlaku untuk: kolom terhitungTabel terhitungUkurPerhitungan visual

Mengembalikan hasil keamanan yang memiliki periode pertama ganjil (pendek atau panjang).

Sintaksis

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parameter

Istilah Definisi
settlement Tanggal penyelesaian keamanan. Tanggal penyelesaian keamanan adalah tanggal setelah tanggal penerbitan ketika keamanan diperdagangkan kepada pembeli.
maturity Tanggal jatuh tempo keamanan. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika keamanan kedaluwarsa.
issue Tanggal masalah keamanan.
first_coupon Tanggal kupon pertama keamanan.
rate Suku bunga keamanan.
pr Harga keamanan.
redemption Nilai penukaran keamanan per nilai wajah \$100.
frequency Jumlah pembayaran kupon per tahun. Untuk pembayaran tahunan, frekuensi = 1; untuk semi tahunan, frekuensi = 2; untuk triwulanan, frekuensi = 4.
basis (Opsional) Jenis basis jumlah hari yang akan digunakan. Jika basis dihilangkan, diasumsikan 0. Nilai yang diterima tercantum di bawah tabel ini.

Parameter basis menerima nilai berikut:

Basis basis jumlah Hari
0 atau dihilangkan US (NASD) 30/360
1 Aktual/aktual
2 Aktual/360
3 Aktual/365
4 Eropa 30/360

Mengembalikan Nilai

Hasil keamanan.

Komentar

  • Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Dalam DAX, 30 Desember 1899 adalah hari 0, dan 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

  • Tanggal settlement adalah tanggal pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30 tahun diterbitkan pada 1 Januari 2008, dan dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Tanggal penerbitan adalah 1 Januari 2008, tanggal penyelesaian adalah 1 Juli 2008, dan tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari 2038, yaitu 30 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2008.

  • ODDFYIELD dihitung menggunakan metode berulang. Ini menggunakan metode Newton berdasarkan rumus yang digunakan untuk fungsi ODDFPRICE. Hasilnya diubah melalui 100 iterasi sampai perkiraan harga dengan hasil yang diberikan mendekati harga. Lihat ODDFPRICE untuk rumus yang ODDFYIELD gunakan.

  • penyelesaian, jatuh tempo, masalah, dan first_coupon dipotong menjadi bilangan bulat.

  • basis dan frekuensi dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

  • Kesalahan dikembalikan jika:

    • settlement, maturity, issue, atau first_coupon bukan tanggal yang valid.
    • maturity > first_coupon > settlement > issue tidak puas.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency adalah angka selain 1, 2, atau 4.
    • basis < 0 atau basis> 4.

  • Fungsi ini tidak didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung atau aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Data deskripsi Argumen
11 November 2008 Tanggal penyelesaian
1 Maret 2021 Tanggal jatuh tempo
15 Oktober 2008 Tanggal penerbitan
1 Maret 2009 Tanggal kupon pertama
5.75% Persen kupon
84.50 Harga
100 Nilai penukaran
2 Frekuensi bersifat semi-tahunan
0 Basis 30/360

Kueri DAX berikut ini:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Mengembalikan hasil keamanan yang memiliki periode pertama ganjil (pendek atau panjang), menggunakan istilah yang ditentukan di atas.

[Nilai]
0.0772455415972989