ODDFPRICE

Berlaku untuk: kolom terhitungTabel terhitungUkurPerhitungan visual

Mengembalikan harga per \$100 nilai wajah sekurti yang memiliki periode pertama ganjil (pendek atau panjang).

Sintaksis

ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parameter

Parameter basis menerima nilai berikut:

Mengembalikan Nilai

Harga per nilai wajah \$100.

Komentar

• Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Dalam DAX, 30 Desember 1899 adalah hari 0, dan 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

• Tanggal pelunasan adalah tanggal pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30 tahun diterbitkan pada 1 Januari 2008, dan dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Tanggal penerbitan adalah 1 Januari 2008, tanggal penyelesaian adalah 1 Juli 2008, dan tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari 2038, yaitu 30 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2008.

• ODDFPRICE dihitung sebagai berikut:

  Kupon pertama singkat ganjil:

  $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{(1 + \frac{frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \times \times frac{\text{rate}}{\text{frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \ bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \Big] $$

  mana:

  • $\text{A}$ = jumlah hari dari awal periode kupon hingga tanggal penyelesaian (akumulasi hari).
  • $\text{DSC}$ = jumlah hari dari penyelesaian ke tanggal kupon berikutnya.
  • $\text{DFC}$ = jumlah hari dari awal kupon pertama ganjil hingga tanggal kupon pertama.
  • $\text{E}$ = jumlah hari dalam periode kupon.
  • $\text{N}$ = jumlah utang kupon antara tanggal penyelesaian dan tanggal penukaran. (Jika angka ini berisi pecahan, angka tersebut akan dinaikkan ke bilangan buletin berikutnya.)

  Kupon pertama ganjil panjang:

  $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N} + \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \Big[ \sum^{\text{NC}}_{{text i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big] }{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{\text{N}}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{ frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big]$$

  mana:

  • $\text{A}_{i}$ = jumlah hari dari awal $i^{th}$, atau periode kuasi-kupon terakhir dalam periode ganjil.
  • $\text{DC}_{i}$ = jumlah hari dari tanggal tertanggal (atau tanggal penerbitan) hingga kuasi-kupon pertama ($i = 1$) atau jumlah hari dalam kuasi-kupon ($i = 2$,..., $i = \text{NC}$).
  • $\text{DSC}$ = jumlah hari dari penyelesaian ke tanggal kupon berikutnya.
  • $\text{E}$ = jumlah hari dalam periode kupon.
  • $\text{N}$ = jumlah utang kupon antara tanggal kupon riil pertama dan tanggal penukaran. (Jika angka ini berisi pecahan, angka tersebut akan dinaikkan ke bilangan buletin berikutnya.)
  • $\text{NC}$ = jumlah periode kuasi-kupon yang pas dalam periode ganjil. (Jika angka ini berisi pecahan, angka tersebut akan dinaikkan ke bilangan buletin berikutnya.)
  • $\text{NL}_{i}$ = panjang normal dalam hari $i lengkap^{th}$, atau periode kuasi-kupon terakhir dalam periode ganjil.
  • $\text{N}_{q}$ = jumlah seluruh periode kuasi-kupon antara tanggal penyelesaian dan kupon pertama.

• penyelesaian, jatuh tempo, masalah, dan first_coupon dipotong menjadi bilangan bulat.

• basis dan frekuensi dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

• Kesalahan dikembalikan jika:

  • penyelesaian, jatuh tempo, masalah, atau first_coupon bukan tanggal yang valid.
  • masalah > penyelesaian > first_coupon > jatuh tempo tidak terpenuhi.
  • tarif < 0.
  • yld < 0.
  • penukaran ≤ 0.
  • frekuensi adalah angka selain 1, 2, atau 4.
  • basis < 0 atau basis > 4.

• Fungsi ini tidak didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung atau aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Kueri DAX berikut ini:

EVALUATE
{
  ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}

Mengembalikan harga per nilai wajah \$100 dari sekursi yang memiliki periode pertama ganjil (pendek atau panjang), menggunakan istilah yang ditentukan di atas.