YIELDMAT
A következőkre vonatkozik:
Számított oszlopSzámított táblaMértékVizualizációszámítási
Egy lejáratkor kamatot fizető értékpapír éves hozamát adja vissza.
Syntax
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
Paraméterek
| Időszak | Definíció |
|---|---|
settlement |
Az értékpapír kiegyenlítési dátuma. Az értékpapír-kiegyenlítés dátuma a kibocsátás utáni dátum, amikor az értékpapírt a vevőre cserélik. |
maturity |
Az értékpapír lejárati dátuma. A lejárati dátum az a dátum, amikor az értékpapír lejár. |
issue |
Az értékpapír kibocsátásának dátuma. |
rate |
Az értékpapír kamatlába a kibocsátás időpontjában. |
pr |
Az értékpapír ára \$100 névértékre vetítve. |
basis |
(Nem kötelező) A használandó napszám alapja. Ha az alap nincs megadva, akkor a rendszer 0 értéket feltételez. Az elfogadott értékek a táblázat alatt láthatók. |
A basis paraméter a következő értékeket fogadja el:
Basis |
Napszám alapja |
|---|---|
| 0 vagy kihagyva | USA (NASD) 30/360 |
| 0 | Tényleges/tényleges |
| 2 | Tényleges/360 |
| 3 | Tényleges/365 |
| 4 | Európai 30/360 |
Visszaadott érték
Az éves hozam.
Megjegyzések
A dátumok szekvenciális sorozatszámokként vannak tárolva, hogy felhasználhatók legyenek a számításokban. Az DAX1899. december 30-án a 0. nap, 2008. január 1-je pedig 39448, mert 1899. december 30-a után 39 448 nap.
Az elszámolás dátuma az a dátum, amikor a vevő megvásárol egy szelvényt, például egy kötvényt. A lejárati dátum az a dátum, amikor egy szelvény lejár. Tegyük fel például, hogy egy 30 éves kötvényt 2008. január 1-jén bocsátanak ki, és hat hónappal később vásárolja meg egy vevő. A kibocsátás dátuma 2008. január 1., az elszámolás dátuma 2008. július 1., a lejárati dátum pedig 2038. január 1., amely 30 évvel a 2008. január 1-ét követő 30 év.
a kiegyenlítés, a lejárat és a kibocsátás egész számokra van csonkolva.
alap értéke a legközelebbi egész számra van kerekítve.
Hiba jelenik meg, ha:
- kiegyenlítés, lejárat vagy kibocsátás nem érvényes dátum.
- > kiegyenlítési > kibocsátás nem teljesül.
- ráta < 0.
- pr ≤ 0.
- alap < 0 vagy alap > 4.
Ez a függvény nem támogatott DirectQuery módban, ha számított oszlopokban vagy sorszintű biztonsági (RLS) szabályokban használják.
Példa
| Adatok | Leírás |
|---|---|
| 08. 08. 15. | Kiegyenlítés dátuma |
| 08. nov. 3. | Lejárat dátuma |
| 07. nov. 8. | Probléma dátuma |
| 6.25% | Féléves kamatszelvény százalékos aránya |
| 100.0123 | Ár |
| 0 | 30/360 alap (lásd fent) |
A következő DAX lekérdezés:
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
Egy értékpapír hozamát adja vissza a fent megadott feltételekkel.
| Érték |
|---|
| 0.0609543336915387 |