ODDLYIELD

A következőkre vonatkozik:Számított oszlopSzámított táblaMértékVizualizációszámítási

Egy olyan értékpapír hozamát adja vissza, amelynek az utolsó időszaka páratlan (rövid vagy hosszú).

Szintaxis

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Paraméterek

A basis paraméter a következő értékeket fogadja el:

Visszaadott érték

Az értékpapír hozama.

Megjegyzések

• A dátumok szekvenciális sorozatszámokként vannak tárolva, hogy felhasználhatók legyenek a számításokban. Az DAX1899. december 30-án a 0. nap, 2008. január 1-je pedig 39448, mert 1899. december 30-a után 39 448 nap.

• Az elszámolás dátuma az a dátum, amikor a vevő megvásárol egy szelvényt, például egy kötvényt. A lejárati dátum az a dátum, amikor egy szelvény lejár. Tegyük fel például, hogy egy 30 éves kötvényt 2008. január 1-jén bocsátanak ki, és hat hónappal később vásárolja meg egy vevő. A kibocsátás dátuma 2008. január 1., az elszámolás dátuma 2008. július 1., a lejárati dátum pedig 2038. január 1., amely 30 évvel a 2008. január 1-ét követő 30 év.

• ODDLYIELD kiszámítása a következőképpen történik:

  $$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i }}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) – (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{frequency}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$

  hol:

  • $\text{A}_{i}$ = a(z) $i^{th}$ vagy az utolsó, kvázi kamatszelvény időszaka a páratlan időszakon belül a visszaváltás előtti utolsó kamatdátumtól számítva.
  • $\text{DC}_{i}$ = a $i^{th}$ vagy az utolsó, kvázi szelvényidőszakban számolt napok száma, a tényleges szelvényidőszak hosszával elválasztva.
  • $\text{NC}$ = a páratlan időszakban illeszkedő kvázi szelvényidőszakok száma; ha ez a szám törtrészt tartalmaz, akkor a következő egész számra lesz emelve.
  • $\text{NL}_{i}$ = a $i^{th}$ vagy az utolsó, kvázi szelvényidőszak napjainak normál hossza a páratlan szelvényidőszakon belül.

• kiegyenlítés, lejárat, last_interest egész számokra vannak csonkolva.

• alap és gyakoriság a legközelebbi egész számra van kerekítve.

• Hiba jelenik meg, ha:

  • kiegyenlítés, lejárat, last_interest nem érvényes dátum.
  • > kiegyenlítési > last_interest nem teljesül.
  • ráta < 0.
  • pr ≤ 0.
  • beváltás ≤ 0.
  • gyakorisága bármely szám, amely nem 1, 2 vagy 4.
  • alap < 0 vagy alap > 4.

• Ez a függvény nem támogatott DirectQuery módban, ha számított oszlopokban vagy sorszintű biztonsági (RLS) szabályokban használják.

Példa

A következő DAX lekérdezés:

EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Egy olyan értékpapír hozamát adja vissza, amelynek az utolsó időszaka páratlan (rövid hosszú) a fent megadott feltételekkel.