ODDLPRICE
A következőkre vonatkozik:
Számított oszlopSzámított táblaMértékVizualizációszámítási
A \$100 névértékre eső árat adja vissza egy olyan értékpapír esetében, amelynek az utolsó szelvényidőszaka páratlan (rövid vagy hosszú).
Szintaxis
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Paraméterek
| Kifejezés | Definíció |
|---|---|
settlement |
Az értékpapír kiegyenlítési dátuma. Az értékpapír-kiegyenlítés dátuma a kibocsátás utáni dátum, amikor az értékpapírt a vevőre cserélik. |
maturity |
Az értékpapír lejárati dátuma. A lejárati dátum az a dátum, amikor az értékpapír lejár. |
last_interest |
Az értékpapír utolsó szelvénydátuma. |
rate |
Az értékpapír kamatlába. |
yld |
Az értékpapír éves hozama. |
redemption |
Az értékpapír visszaváltási értéke \$100 névértékenként. |
frequency |
A szelvénykifizetések száma évente. Éves kifizetések esetén gyakoriság = 1; féléves, gyakoriság = 2; negyedéves gyakoriság = 4. |
basis |
(Nem kötelező) A használandó napszám alapja. Ha az alap nincs megadva, akkor a rendszer 0 értéket feltételez. Az elfogadott értékek a táblázat alatt láthatók. |
A basis paraméter a következő értékeket fogadja el:
Basis |
Napszám alapja |
|---|---|
| 0 vagy kihagyva | USA (NASD) 30/360 |
| 1 | Tényleges/tényleges |
| 2 | Tényleges/360 |
| 3 | Tényleges/365 |
| 4 | Európai 30/360 |
Visszaadott érték
A \$100 névértékre eső ár.
Megjegyzések
A dátumok szekvenciális sorozatszámokként vannak tárolva, hogy felhasználhatók legyenek a számításokban. Az DAX1899. december 30-án a 0. nap, 2008. január 1-je pedig 39448, mert 1899. december 30-a után 39 448 nap.
Az elszámolás dátuma az a dátum, amikor a vevő megvásárol egy szelvényt, például egy kötvényt. A lejárati dátum az a dátum, amikor egy szelvény lejár. Tegyük fel például, hogy egy 30 éves kötvényt 2008. január 1-jén bocsátanak ki, és hat hónappal később vásárolja meg egy vevő. A kibocsátás dátuma 2008. január 1., az elszámolás dátuma 2008. július 1., a lejárati dátum pedig 2038. január 1., amely 30 évvel a 2008. január 1-ét követő 30 év.
a kiegyenlítés, a lejárat és a last_interest egész számokra vannak csonkolva.
alap és gyakoriság a legközelebbi egész számra van kerekítve.
Hiba jelenik meg, ha:
- kiegyenlítés, lejárat vagy last_interest nem érvényes dátum.
- > kiegyenlítési > last_interest nem teljesül.
- ráta < 0.
- yld < 0.
- beváltás ≤ 0.
- gyakorisága bármely szám, amely nem 1, 2 vagy 4.
- alap < 0 vagy alap > 4.
Ez a függvény nem támogatott DirectQuery módban, ha számított oszlopokban vagy sorszintű biztonsági (RLS) szabályokban használják.
Példa
A következő DAX lekérdezés:
| Adat | argumentum leírása |
|---|---|
| 2008. február 7. | Kiegyenlítés dátuma |
| 2008. június 15. | Lejárat dátuma |
| 2007. október 15. | Utolsó kamatdátum |
| 3.75% | Százalékszelvény |
| 4.05% | Százalékhozam |
| \$100 | Redemptive value |
| 2 | A gyakoriság féléves |
| 0 | 30/360 alap |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Egy olyan értékpapír \$100 névértékre eső árát adja vissza, amely a fenti feltételek alapján páratlan (rövid vagy hosszú) utolsó szelvényidőszakot tartalmaz.
| [Érték] |
|---|
| 99.8782860147213 |