Megosztás a következőn keresztül:

ODDFYIELD

  • Cikk

A következőkre vonatkozik:Számított oszlopSzámított táblaMértékVizualizációszámítási

Egy páratlan (rövid vagy hosszú) első időszakú értékpapír hozamát adja vissza.

Szintaxis

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Paraméterek

Kifejezés Definíció
settlement Az értékpapír kiegyenlítési dátuma. Az értékpapír-kiegyenlítés dátuma a kibocsátás utáni dátum, amikor az értékpapírt a vevőre cserélik.
maturity Az értékpapír lejárati dátuma. A lejárati dátum az a dátum, amikor az értékpapír lejár.
issue Az értékpapír kibocsátásának dátuma.
first_coupon Az értékpapír első szelvénydátuma.
rate Az értékpapír kamatlába.
pr Az értékpapír ára.
redemption Az értékpapír visszaváltási értéke \$100 névértékenként.
frequency A szelvénykifizetések száma évente. Éves kifizetések esetén gyakoriság = 1; féléves, gyakoriság = 2; negyedéves gyakoriság = 4.
basis (Nem kötelező) A használandó napszám alapja. Ha az alap nincs megadva, akkor a rendszer 0 értéket feltételez. Az elfogadott értékek a táblázat alatt láthatók.

A basis paraméter a következő értékeket fogadja el:

Basis Napszám alapja
0 vagy kihagyva USA (NASD) 30/360
1 Tényleges/tényleges
2 Tényleges/360
3 Tényleges/365
4 Európai 30/360

Visszaadott érték

Az értékpapír hozama.

Megjegyzések

  • A dátumok szekvenciális sorozatszámokként vannak tárolva, hogy felhasználhatók legyenek a számításokban. Az DAX1899. december 30-án a 0. nap, 2008. január 1-je pedig 39448, mert 1899. december 30-a után 39 448 nap.

  • A settlement dátum az a dátum, amikor a vevő megvásárol egy szelvényt, például egy kötvényt. A lejárati dátum az a dátum, amikor egy szelvény lejár. Tegyük fel például, hogy egy 30 éves kötvényt 2008. január 1-jén bocsátanak ki, és hat hónappal később vásárolja meg egy vevő. A kibocsátás dátuma 2008. január 1., az elszámolás dátuma 2008. július 1., a lejárati dátum pedig 2038. január 1., amely 30 évvel a 2008. január 1-ét követő 30 év.

  • ODDFYIELD számítása iteratív módszerrel történik. A Newton metódust használja a ODDFPRICEfüggvényhez használt képlet alapján. A hozam 100 iterációval változik, amíg a becsült ár az adott hozammal közel nem áll az árhoz. A ODDFPRICE által használt képlet ODDFYIELD.

  • a kiegyenlítés, a lejárat, a kibocsátás és a first_coupon egész számokra vannak csonkolva.

  • alap és gyakoriság a legközelebbi egész számra van kerekítve.

  • Hiba jelenik meg, ha:

    • settlement, maturity, issuevagy first_coupon érvénytelen dátum.
    • maturity > first_coupon > settlement > issue nem elégedett.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency bármely szám, amely nem 1, 2 vagy 4.
    • basis < 0 vagy basis> 4.

  • Ez a függvény nem támogatott DirectQuery módban, ha számított oszlopokban vagy sorszintű biztonsági (RLS) szabályokban használják.

Példa

Adat argumentum leírása
2008. november 11. Kiegyenlítés dátuma
2021. március 1. Lejárat dátuma
2008. október 15. Probléma dátuma
2009. március 1. Első szelvénydátum
5.75% Százalékszelvény
84.50 Ár
100 Redemptive value
2 A gyakoriság féléves
0 30/360 alap

A következő DAX lekérdezés:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Egy páratlan (rövid vagy hosszú) első időszaktal rendelkező értékpapír hozamát adja vissza a fent megadott feltételekkel.

[Érték]
0.0772455415972989