TBILLPRICE
Koskee seuraavia:
Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMittayksikköVisuaalinen laskenta -
Palauttaa obligaation hinnan \$100 nimellisarvoa kohden.
Syntaksi
TBILLPRICE(<settlement>, <maturity>, <discount>)
Parametrit
| Termi | Määritelmä |
|---|---|
settlement |
Obligaation tilityspäivämäärä. Arvopaperin tilityspäivämäärä on liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivämäärä, jona obligaatio kaupataan ostajalle. |
maturity |
Obligaation erääntymispäivämäärä. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin obligaatio vanhenee. |
discount |
Obligaation diskonttokorko. |
Palautusarvo
Obligaation hinta \$100 nimellisarvoa kohden.
Huomautukset
Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.
TBILLPRICE lasketaan seuraavasti:
$$\text{TBILLPRICE} = 100 \times (1 - \frac{\text{discount} \times \text{DSM}}{360})$$
jossa:
- $\text{DSM}$ = päivien määrä tilityspäivästä erääntymispäivään lukuun ottamatta kaikkia erääntymispäiviä, jotka ovat enemmän kuin yhden kalenterivuoden tilityspäivämäärän jälkeen.
tilitys ja erääntyminen katkaistaan kokonaisluvuksi.
Saat virheilmoituksen, jos:
- tilitys tai erääntyminen ei ole kelvollinen päivämäärä.
- tilitys ≥ erääntyminen tai erääntyminen on yli vuoden tilityksen jälkeen.
- alennus ≤ 0.
Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.
Esimerkki
| Tiedot | Kuvaus |
|---|---|
| 3/31/2008 | Tilityspäivämäärä |
| 6/1/2008 | Erääntymispäivä |
| 9.0% | Prosenttimääräinen diskonttokorko |
Seuraava kyselyn DAX:
EVALUATE
{
TBILLPRICE(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.09)
}
Palauttaa obligaation hinnan \$100-nimellisarvoa kohden yllä määritettyjen ehtojen mukaisesti.
| [Value] |
|---|
| 98.45 |