Jaa


TBILLPRICE

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMittayksikköVisuaalinen laskenta -

Palauttaa obligaation hinnan \$100 nimellisarvoa kohden.

Syntaksi

TBILLPRICE(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Parametrit

Termi Määritelmä
settlement Obligaation tilityspäivämäärä. Arvopaperin tilityspäivämäärä on liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivämäärä, jona obligaatio kaupataan ostajalle.
maturity Obligaation erääntymispäivämäärä. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin obligaatio vanhenee.
discount Obligaation diskonttokorko.

Palautusarvo

Obligaation hinta \$100 nimellisarvoa kohden.

Huomautukset

  • Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

  • TBILLPRICE lasketaan seuraavasti:

    $$\text{TBILLPRICE} = 100 \times (1 - \frac{\text{discount} \times \text{DSM}}{360})$$

    jossa:

    • $\text{DSM}$ = päivien määrä tilityspäivästä erääntymispäivään lukuun ottamatta kaikkia erääntymispäiviä, jotka ovat enemmän kuin yhden kalenterivuoden tilityspäivämäärän jälkeen.
  • tilitys ja erääntyminen katkaistaan kokonaisluvuksi.

  • Saat virheilmoituksen, jos:

    • tilitys tai erääntyminen ei ole kelvollinen päivämäärä.
    • tilitys ≥ erääntyminen tai erääntyminen on yli vuoden tilityksen jälkeen.
    • alennus ≤ 0.
  • Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.

Esimerkki

Tiedot Kuvaus
3/31/2008 Tilityspäivämäärä
6/1/2008 Erääntymispäivä
9.0% Prosenttimääräinen diskonttokorko

Seuraava kyselyn DAX:

EVALUATE
{
  TBILLPRICE(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.09)
}

Palauttaa obligaation hinnan \$100-nimellisarvoa kohden yllä määritettyjen ehtojen mukaisesti.

[Value]
98.45