ODDLYIELD
Koskee seuraavia:Laskettu sarake
Laskettu taulukko
Mittayksikkö
Visuaalinen laskenta -
Palauttaa arvopaperin, jolla on pariton (lyhyt tai pitkä) viimeinen kausi, tuoton.
Syntaksi
ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parametrit
Termi | Määritelmä |
---|---|
settlement |
Arvopaperin tilityspäivämäärä. Arvopaperin tilityspäivämäärä on liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivämäärä, jona arvopaperi kaupataan ostajalle. |
maturity |
Arvopaperin erääntymispäivämäärä. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin arvopaperi vanhenee. |
last_interest |
Arvopaperin viimeinen koronmaksupäivä. |
rate |
Arvopaperin korkoprosentti. |
pr |
Arvopaperin hinta. |
redemption |
Arvopaperin lunastusarvo \$100 nimellisarvoa kohden. |
frequency |
Koronmaksujen määrä vuodessa. Vuosittaiset maksut: tiheys = 1; puolivuosittaiset, tiheys = 2; neljännesvuosittain, tiheys = 4. |
basis |
(Valinnainen) Käytettävä päivien määrän perusta. Jos perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt arvot on lueteltu tämän taulukon alla. |
basis
-parametri hyväksyy seuraavat arvot:
Basis |
päivien määrän perustan |
---|---|
0 tai puuttuu | US (NASD) 30/360 |
1 | Toteutunut/toteutunut |
2 | Toteutunut/360 |
3 | Toteutunut/365 |
4 | Eurooppa 30/360 |
Palautusarvo
Arvopaperin tuotto.
Huomautuksia
Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.
Tilityspäivämäärä on päivämäärä, jolloin ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30-vuotinen arvopaperi julkaistaan 1.1.2008 ja ostaja ostaa sen kuuden kuukauden kuluttua. Julkaisupäivämäärä on silloin 1.1.2008. Tilityspäivämäärä on 1.7.2008 ja erääntymispäivä on 1.1.2038, joka on 30 vuotta julkaisupäivän 1.1.2008 jälkeen.
ODDLYIELD lasketaan seuraavasti:
$$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}}))}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i==1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{frequency}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$
missä:
- $\text{A}_{i}$ = kertyneiden päivien määrä $i^{th}$tai viimeinen näennäiskoronmaksukausi parittoman kauden laskuajalla edellisestä korkopäivästä ennen lunastamista.
- $\text{DC}_{i}$ = päivien määrä laskettu $i^{th}$tai viimeinen näennäiskorkokausi todellisen koronmaksukauden pituuden mukaan rajattuna.
- $\text{NC}$ = niiden näennäiskorkokausien määrä, jotka mahtuvat parittomaan kauteen; Jos tämä luku sisältää murto-osan, se korotetaan seuraavaan kokonaislukuun.
- $\text{NL}_{i}$ = $i^{th}$:n normaali pituus päivinä tai viimeinen näennäiskorkokausi parittomana koronmaksukaudella.
tilitys, erääntyminen, last_interest katkaistaan kokonaisluvuksi.
perusta ja tiheys pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
Saat virheilmoituksen, jos:
- tilitys, erääntyminen last_interest ei ole kelvollinen päivämäärä.
- erääntyminen > tilitys > last_interest ei toteydy.
- prosentti < 0.
- ≤ 0.
- lunastus ≤ 0.
- tiheys on mikä tahansa luku, joka on muu kuin 1, 2 tai 4.
- perusta < 0 tai perusta > 4.
Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.
Esimerkki
Seuraava kyselyn DAX:
Data | argumentin kuvauksen |
---|---|
4/20/2008 | Tilityspäivämäärä |
6/15/2008 | Erääntymispäivä |
12/24/2007 | Viimeinen korkopäivä |
3,75% | Prosenttimaksu |
\$99,875 | Hinta |
\$100 | Lunastusarvo |
2 | Tiheys on puolivuosittainen |
0 | 30/360 perusta |
EVALUATE
{
ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}
Palauttaa arvopaperin, jolla on pariton (lyhyt tai pitkä) viimeinen kausi, tuoton yllä määritettyjä ehtoja käyttäen.
[Value] |
---|
0.0451922356291692 |