ODDFYIELD
Koskee seuraavia:Laskettu sarake
Laskettu taulukko
Mittayksikkö
Visuaalinen laskenta -
Palauttaa arvopaperin, jolla on pariton (lyhyt tai pitkä) ensimmäinen kausi, tuoton.
Syntaksi
ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parametrit
Termi | Määritelmä |
---|---|
settlement |
Arvopaperin tilityspäivämäärä. Arvopaperin tilityspäivämäärä on liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivämäärä, jona arvopaperi kaupataan ostajalle. |
maturity |
Arvopaperin erääntymispäivämäärä. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin arvopaperi vanhenee. |
issue |
Arvopaperin liikkeellelaskupäivämäärä. |
first_coupon |
Arvopaperin ensimmäinen koronmaksupäivä. |
rate |
Arvopaperin korkoprosentti. |
pr |
Arvopaperin hinta. |
redemption |
Arvopaperin lunastusarvo \$100 nimellisarvoa kohden. |
frequency |
Koronmaksujen määrä vuodessa. Vuosittaiset maksut: tiheys = 1; puolivuosittaiset, tiheys = 2; neljännesvuosittain, tiheys = 4. |
basis |
(Valinnainen) Käytettävä päivien määrän perusta. Jos perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt arvot on lueteltu tämän taulukon alla. |
basis
-parametri hyväksyy seuraavat arvot:
Basis |
päivien määrän perustan |
---|---|
0 tai puuttuu | US (NASD) 30/360 |
1 | Toteutunut/toteutunut |
2 | Toteutunut/360 |
3 | Toteutunut/365 |
4 | Eurooppa 30/360 |
Palautusarvo
Arvopaperin tuotto.
Huomautuksia
Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.
settlement
päivämäärä on päivämäärä, jolloin ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30-vuotinen arvopaperi julkaistaan 1.1.2008 ja ostaja ostaa sen kuuden kuukauden kuluttua. Julkaisupäivämäärä on silloin 1.1.2008. Tilityspäivämäärä on 1.7.2008 ja erääntymispäivä on 1.1.2038, joka on 30 vuotta julkaisupäivän 1.1.2008 jälkeen.ODDFYIELD lasketaan toistuvalla menetelmällä. Siinä käytetään Newtonin menetelmää funktiolle ODDFPRICEkäytetyn kaavan perusteella. Tuottoa muutetaan 100 iteroinnin kautta, kunnes arvioitu hinta annetulla tuotolla on lähellä hintaa. katso ODDFPRICE käyttämä kaava ODDFYIELD.
tilitys, erääntyminen, liikkeellelasku ja first_coupon katkaistaan kokonaisluvuksi.
perusta ja tiheys pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
Saat virheilmoituksen, jos:
-
settlement
,maturity
,issue
taifirst_coupon
ei ole kelvollinen päivämäärä. -
maturity
>first_coupon
>settlement
>issue
ei tyydytä. -
rate
< 0. -
pr
≤ 0. -
redemption
≤ 0. -
frequency
on mikä tahansa luku, joka on muu kuin 1, 2 tai 4. -
basis
< 0 taibasis
> 4.
-
Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.
Esimerkki
Data | argumentin kuvauksen |
---|---|
11. marraskuuta 2008, klo | Tilityspäivämäärä |
1. maaliskuuta 2021, klo | Erääntymispäivä |
15. lokakuuta 2008, klo | Liikkeellelaskupäivämäärä |
1. maaliskuuta 2009, klo | Ensimmäinen koronmaksupäivämäärä |
5,75% | Prosenttimaksu |
84.50 | Hinta |
100 | Lunastava arvo |
2 | Tiheys on puolivuosittainen |
0 | 30/360 perusta |
Seuraava kyselyn DAX:
EVALUATE
{
ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}
Palauttaa arvopaperin, jolla on pariton (lyhyt tai pitkä) ensimmäinen kausi, tuoton yllä määritettyjä ehtoja käyttäen.
[Value] |
---|
0.0772455415972989 |