Jaa

INTRATE

  • Artikkeli

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMittayksikköVisuaalinen laskenta -

Palauttaa täysin sijoitetun arvopaperin korkoprosentin.

Syntaksi

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Parametrit

Termi Määritelmä
settlement Arvopaperin tilityspäivämäärä. Arvopaperin tilityspäivämäärä on liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivämäärä, jona arvopaperi kaupataan ostajalle.
maturity Arvopaperin erääntymispäivämäärä. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin arvopaperi vanhenee.
investment Arvopaperiin sijoitettu määrä.
redemption Erääntymishetkellä vastaanotettava määrä.
basis (Valinnainen) Käytettävä päivien määrän perusta. Jos perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt arvot on lueteltu tämän taulukon alla.

basis-parametri hyväksyy seuraavat arvot:

Basis päivien määrän perustan
0 tai puuttuu US (NASD) 30/360
1 Toteutunut/toteutunut
2 Toteutunut/360
3 Toteutunut/365
4 Eurooppa 30/360

Palautusarvo

Korkoprosentti.

Huomautuksia

  • Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

  • Tilityspäivämäärä on päivämäärä, jolloin ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30-vuotinen arvopaperi julkaistaan 1.1.2008 ja ostaja ostaa sen kuuden kuukauden kuluttua. Julkaisupäivämäärä on silloin 1.1.2008. Tilityspäivämäärä on 1.7.2008 ja erääntymispäivä on 1.1.2038, joka on 30 vuotta julkaisupäivän 1.1.2008 jälkeen.

  • INTRATE lasketaan seuraavasti:

    $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

    missä:

    • $\text{B}$ = päivien määrä vuodessa vuoden perustan mukaan.
    • $\text{DIM}$ = päivien määrä tilityspäivästä erääntymispäivään.

  • tilitys ja erääntyminen katkaistaan kokonaisluvuksi.

  • perusta pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

  • Saat virheilmoituksen, jos:

    • tilitys tai erääntyminen ei ole kelvollinen päivämäärä.
    • tilitys ≥ erääntyminen.
    • ≤ 0.
    • lunastus ≤ 0.
    • perusta < 0 tai perusta > 4.

  • Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.

Esimerkki

Data Kuvaus-
2/15/2008 Tilityspäivämäärä
5/15/2008 Erääntymispäivä
\$1,000,000 Investointi
\$1,014,420 Lunastusarvo
2 Todellinen/360 perusta

Seuraava kyselyn DAX:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

Palauttaa arvopaperin diskonttokoron käyttäen yllä määritettyjä ehtoja.

[Value]
0.05768