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ODDLPRICE

  • Artículo

Se aplica a:columna Calculadatabla calculadaMedidacálculo visual

Devuelve el precio por valor nominal \$100 de una seguridad que tiene un período de último cupón impar (corto o largo).

Sintaxis

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parámetros

Término Definición
settlement Fecha de liquidación de la seguridad. La fecha de liquidación de la seguridad es la fecha posterior a la fecha de emisión cuando la seguridad se intercambia al comprador.
maturity Fecha de vencimiento de la seguridad. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira la seguridad.
last_interest Fecha del último cupón de la seguridad.
rate Tasa de interés de la seguridad.
yld Rendimiento anual de la seguridad.
redemption El valor de canje de la seguridad por valor facial \$100.
frequency Número de pagos de cupones por año. Para pagos anuales, frecuencia = 1; para semestral, frecuencia = 2; para trimestralmente, frecuencia = 4.
basis (Opcional) Tipo de base de recuento de días que se va a usar. Si se omite la base, se supone que es 0. Los valores aceptados se enumeran debajo de esta tabla.

El parámetro basis acepta los siguientes valores:

Basis base de recuento de días de
0 o se omite US (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Real/360
3 Real/365
4 Europeo 30/360

Valor devuelto

El precio por valor de cara \$100.

Observaciones

  • Las fechas se almacenan como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. En DAX, el 30 de diciembre de 1899 es el día 0 y el 1 de enero de 2008 es 39448 porque es de 39.448 días después del 30 de diciembre de 1899.

  • La fecha de liquidación es la fecha en que un comprador compra un cupón, como un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira un cupón. Por ejemplo, supongamos que un bono de 30 años se emite el 1 de enero de 2008 y lo adquiere un comprador seis meses después. La fecha de emisión sería el 1 de enero de 2008, la fecha de liquidación sería el 1 de julio de 2008 y la fecha de vencimiento sería el 1 de enero de 2038, que es 30 años después del 1 de enero de 2008, fecha de emisión.

  • los valores de liquidación, vencimiento y last_interest se truncan en enteros.

  • base y frecuencia se redondean al entero más cercano.

  • Se devuelve un error si:

    • liquidación, vencimiento o last_interest no es una fecha válida.
    • el vencimiento >> last_interest de liquidación no se cumple.
    • tasa < 0.
    • yld < 0.
    • canje ≤ 0.
    • frequency es cualquier número distinto de 1, 2 o 4.
    • base < 0 o base > 4.

  • Esta función no se admite para su uso en el modo DirectQuery cuando se usa en columnas calculadas o reglas de seguridad de nivel de fila (RLS).

Ejemplo

La siguiente consulta DAX:

data descripción del argumento
7 de febrero de 2008 Fecha de liquidación
15 de junio de 2008 Vencimiento
15 de octubre de 2007 Fecha de último interés
3.75% Porcentaje de cupón
4.05% Porcentaje de rendimiento
\$100 Valor de reemplación
2 Frecuencia semestral
0 30/360 base 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Devuelve el precio por valor facial \$100 de una seguridad que tiene un último período de cupón impar (corto o largo), utilizando los términos especificados anteriormente.

[Valor]
99.8782860147213