TBILLEQ
platí pro:
Počítaný sloupecPočítaná tabulkamíravizuální
Vrátí výnos státní pokladniční poukázky ekvivalentní výnosu obligace.
Syntaxe
TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)
Parametry
| Pojem | definice |
|---|---|
settlement |
Datum vypořádání směnky státní pokladniční poukázky. Datum vypořádání cenného papíru je datum po datu emise, kdy se směnka státní pokladny obchoduje s kupujícím. |
maturity |
Datum splatnosti směnky státní pokladniční poukázky. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost směnky státní pokladny. |
discount |
Diskontní sazba státní pokladniční poukázky. |
Návratová hodnota
Výnos obligace státní pokladniční poukázky.
Poznámky
Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 den 0 a 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.
TBILLEQ se vypočítá takto:
$$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$
kde:
- $\text{DSM}$ je počet dní mezi vypořádáním a splatností vypočítaný podle 360 dnů za rok.
vypořádání a splatnost jsou zkráceny na celá čísla.
Pokud se vrátí chyba:
- vypořádání nebo splatnost není platné datum.
- vypořádání ≥ splatnosti nebo splatnosti je více než jeden rok po vypořádání.
- sleva ≤ 0.
Tato funkce není podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích nebo pravidlech zabezpečení na úrovni řádků (RLS).
Příklad
| Data | Popis |
|---|---|
| 3/31/2008 | Datum vypořádání |
| 6/1/2008 | Den splatnosti |
| 9.14% | Procento diskontní sazby |
Následující dotaz DAX:
EVALUATE
{
TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}
Vrátí výnos státní pokladniční poukázky s použitím termínů uvedených výše.
| [Hodnota] |
|---|
| 0.094151493565943 |